Сравнение FMF с ROBT
FMF (First Trust Managed Futures Strategy Fund) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - FMF is a Hedge Fund fund actively managed by First Trust, while ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. FMF is actively managed, while ROBT is passively managed. Over the past 5 years, FMF returned 4.50%/yr vs 2.42%/yr for ROBT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. FMF charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.
Доходность
Сравнение доходности FMF и ROBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMF показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у ROBT с доходностью 14.43%.
FMF
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 10.32%
- 6 месяцев
- 10.26%
- 1 год
- 21.21%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 2.93%
ROBT
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 11.90%
- С начала года
- 14.43%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 30.07%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMF и ROBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 10.32% | 4.54% | 8.17% | -0.18% | 5.24% | 3.57% | 5.69% | -5.16% | -2.08% |
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF | 14.43% | 15.16% | -0.41% | 27.77% | -34.94% | 9.91% | 46.18% | 34.28% | -13.98% |
Correlation
The correlation between FMF and ROBT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г. | 0.12 |
The correlation between FMF and ROBT shifts across timeframes, from 0.05 (5 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMF vs. ROBT — Ранг доходности на риск
FMF
ROBT
Сравнение FMF c ROBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMF | ROBT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.22 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.23 | 1.39 | +4.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.63 | 4.01 | +13.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMF | ROBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.30 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.10 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.35 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок FMF и ROBT
Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и ROBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMF | ROBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -44.47% | +22.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -21.66% | +18.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.25% | -27.68% | +20.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -43.26% | +28.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -1.54% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.86% | -15.96% | +6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 7.53% | -6.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMF и ROBT
Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 1.98%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMF | ROBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 6.42% | -4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 17.51% | -10.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.68% | 23.30% | -13.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.75% | 25.17% | -14.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.72% | 25.47% | -13.75% |
Сравнение комиссий FMF и ROBT
FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ROBT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMF и ROBT
Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, тогда как ROBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 4.98% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% |
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 0.23% | 0.35% | 0.06% | 0.17% | 0.42% | 0.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMF and ROBT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROBT has higher volatility (6.42%) compared to FMF (1.98%). In terms of maximum drawdown, FMF dropped -22.21% vs ROBT's -44.47%.
On 5-year performance, FMF leads with 4.50% vs 2.42% for ROBT. On fees, ROBT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FMF has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FMF has performed better with a 4.50% return vs 2.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROBT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for FMF.
FMF has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 0.00% for ROBT.
FMF is categorized as Hedge Fund, while ROBT is Technology Equities. Their fees differ too: 0.95% for FMF and 0.65% for ROBT.
FMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMF и ROBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор