Сравнение FMF с MRGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Proshares Merger ETF (MRGR).
FMF и MRGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. MRGR - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Merger Arbitrage Index. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FMF и MRGR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMF и MRGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 8.34% | 4.54% | 8.17% | -0.18% | 5.24% | 3.57% | 5.69% | -5.16% | -2.64% | 1.70% |
MRGR Proshares Merger ETF | 1.17% | 11.99% | 5.32% | 4.94% | -4.81% | 6.58% | 1.99% | 4.31% | 3.42% | 2.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FMF показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у MRGR с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции FMF уступали акциям MRGR по среднегодовой доходности: 2.64% против 3.33% соответственно.
FMF
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 2.64%
MRGR
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMF и MRGR
FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MRGR в 0.75%.
Доходность на риск
FMF vs. MRGR — Ранг доходности на риск
FMF
MRGR
Сравнение FMF c MRGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и Proshares Merger ETF (MRGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMF | MRGR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 2.58 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 4.23 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.57 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 6.59 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 22.39 | -12.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMF | MRGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 2.58 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 1.11 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.64 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.35 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FMF и MRGR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMF и MRGR
Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности MRGR в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 5.08% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
MRGR Proshares Merger ETF | 2.99% | 3.12% | 3.21% | 2.11% | 0.61% | 0.59% | 0.00% | 0.78% | 1.39% | 0.36% | 0.74% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок FMF и MRGR
Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что больше максимальной просадки MRGR в -13.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и MRGR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMF | MRGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -13.23% | -8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -1.66% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -8.40% | -6.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | -13.23% | -3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.29% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -3.91% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 0.49% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMF и MRGR
First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Proshares Merger ETF (MRGR) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что FMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMF | MRGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 1.45% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 3.39% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.94% | 4.32% | +5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 3.81% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.83% | 5.19% | +6.64% |