Сравнение FMF с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
FMF и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 авг. 2013 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FMF и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMF и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 8.00% | 4.54% | 8.17% | -0.18% | 5.24% | 3.57% | 5.69% | -5.16% | -2.64% | 1.70% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FMF показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции FMF уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 2.60% против 14.02% соответственно.
FMF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 2.60%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMF и IVV
FMF берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
FMF vs. IVV — Ранг доходности на риск
FMF
IVV
Сравнение FMF c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMF | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.97 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.49 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.55 | 1.53 | +3.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 7.32 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMF | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.97 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.70 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.78 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.42 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между FMF и IVV составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMF и IVV
Дивидендная доходность FMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | 5.09% | 5.60% | 4.85% | 3.09% | 0.41% | 3.29% | 0.02% | 1.05% | 1.56% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок FMF и IVV
Максимальная просадка FMF за все время составила -22.21%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMF и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMF | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.21% | -55.25% | +33.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -12.06% | +8.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.98% | -24.53% | +9.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.89% | -33.90% | +17.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -6.26% | +5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -10.85% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 2.53% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMF и IVV
Текущая волатильность для First Trust Managed Futures Strategy Fund (FMF) составляет 3.76%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что FMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMF | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 5.30% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.41% | 9.45% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.94% | 18.31% | -8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 16.89% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.83% | 18.04% | -6.21% |