PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMET с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMET с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMET (Fidelity Metaverse ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FMET is a Communications Equities fund actively managed by Fidelity, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. FMET is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 3 years, FMET returned 17.12%/yr vs 22.68%/yr for VOO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FMET charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности FMET и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Metaverse ETF (FMET) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMET показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.

FMET

1 день
-0.35%
1 месяц
7.72%
С начала года
10.67%
6 месяцев
10.13%
1 год
26.10%
3 года*
17.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMET и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
FMET
Fidelity Metaverse ETF		10.67%21.93%6.76%39.18%-16.56%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-11.58%

Correlation

The correlation between FMET and VOO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2022 г.

0.83

The correlation between FMET and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMET и VOO

Секторы
FMET
VOO

Технологии

56.5%
35.7%

Коммуникационные услуги

35.2%
11.3%

Недвижимость

8.3%
1.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

FMET
56.5%
VOO
35.7%

Коммуникационные услуги

FMET
35.2%
VOO
11.3%

Недвижимость

FMET
8.3%
VOO
1.9%

Сырьевые материалы

FMET

-

VOO
1.8%

Потребительский циклический сектор

FMET

-

VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

FMET

-

VOO
4.9%

Энергетика

FMET

-

VOO
3.5%

Финансовые услуги

FMET

-

VOO
11.6%

Здравоохранение

FMET

-

VOO
8.5%

Промышленность

FMET

-

VOO
8.3%

Коммунальные услуги

FMET

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Metaverse ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FMET:
FMET с FDIGFMET с FBTCFMET с FLINFMET с SOXQFMET с FSPGXFMET с FZROXFMET с DIVO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FMET vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMET
Ранг доходности на риск FMET: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMET: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMET: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMET: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMET: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMET: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMET c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Metaverse ETF (FMET) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMETVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.44

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.31

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

3.23

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

15.03

-12.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMET vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMET на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMET и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMETVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.44

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.89

-0.34

Просадки

Сравнение просадок FMET и VOO

Максимальная просадка FMET за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMET и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMETVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-33.99%

+4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.00%

-8.90%

-14.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.02%

-18.69%

-6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.32%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-3.69%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.63%

1.91%

+6.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FMET и VOO

Fidelity Metaverse ETF (FMET) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что FMET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMETVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

2.78%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

8.90%

+5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

11.80%

+7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.18%

16.81%

+7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

18.00%

+6.18%

Сравнение комиссий FMET и VOO

FMET берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMET и VOO

Дивидендная доходность FMET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMET
Fidelity Metaverse ETF		0.50%0.81%0.44%0.40%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

FMET and VOO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMET has higher volatility (5.88%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, FMET dropped -29.22% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 22.68% vs 17.12% for FMET. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 22.68% return vs 17.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for FMET.

VOO has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.50% for FMET.

FMET is categorized as Communications Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for FMET and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMET и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор