PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMET с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMET с DIVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMET (Fidelity Metaverse ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - FMET is a Communications Equities fund actively managed by Fidelity, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, FMET returned 17.12%/yr vs 15.86%/yr for DIVO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMET charges 0.39%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности FMET и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Metaverse ETF (FMET) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMET показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 6.64%.

FMET

1 день
-0.35%
1 месяц
7.72%
С начала года
10.67%
6 месяцев
10.13%
1 год
26.10%
3 года*
17.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
1.04%
1 месяц
2.83%
С начала года
6.64%
6 месяцев
6.60%
1 год
19.81%
3 года*
15.86%
5 лет*
10.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMET и DIVO

2026 (YTD)2025202420232022
FMET
Fidelity Metaverse ETF		10.67%21.93%6.76%39.18%-16.56%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.64%17.40%16.22%6.95%-1.22%

Correlation

The correlation between FMET and DIVO is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2022 г.

0.56

The correlation between FMET and DIVO has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMET и DIVO

Секторы
FMET
DIVO

Технологии

56.5%
14.5%

Коммуникационные услуги

35.2%
1.0%

Недвижимость

8.3%

-

Сырьевые материалы

-

4.1%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.9%

Энергетика

-

6.8%

Финансовые услуги

-

30.3%

Здравоохранение

-

6.7%

Промышленность

-

16.2%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

FMET
56.5%
DIVO
14.5%

Коммуникационные услуги

FMET
35.2%
DIVO
1.0%

Недвижимость

FMET
8.3%
DIVO

-

Сырьевые материалы

FMET

-

DIVO
4.1%

Потребительский циклический сектор

FMET

-

DIVO
11.6%

Потребительский защитный сектор

FMET

-

DIVO
6.9%

Энергетика

FMET

-

DIVO
6.8%

Финансовые услуги

FMET

-

DIVO
30.3%

Здравоохранение

FMET

-

DIVO
6.7%

Промышленность

FMET

-

DIVO
16.2%

Коммунальные услуги

FMET

-

DIVO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Metaverse ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с FMET:
FMET с FDIGFMET с FBTCFMET с FLINFMET с SOXQFMET с FSPGXFMET с FZROXFMET с FSELX
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

FMET vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMET
Ранг доходности на риск FMET: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMET: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMET: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMET: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMET: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMET: 2424
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMET c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Metaverse ETF (FMET) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMETDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.21

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.27

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

3.35

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

12.08

-9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMET vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMET на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMET и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMETDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.21

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.86

-0.30

Просадки

Сравнение просадок FMET и DIVO

Максимальная просадка FMET за все время составила -29.22%, примерно равная максимальной просадке DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMET и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMETDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-30.04%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.00%

-5.95%

-17.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.02%

-12.12%

-12.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

0.00%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-2.61%

-4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.63%

1.64%

+6.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FMET и DIVO

Fidelity Metaverse ETF (FMET) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что FMET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMETDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

2.17%

+3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

6.95%

+7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

9.03%

+10.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.18%

11.94%

+12.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

14.84%

+9.34%

Сравнение комиссий FMET и DIVO

FMET берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMET и DIVO

Дивидендная доходность FMET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности DIVO в 6.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.35%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
FMET
Fidelity Metaverse ETF		0.50%0.81%0.44%0.40%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMET and DIVO have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMET has higher volatility (5.88%) compared to DIVO (2.17%). In terms of maximum drawdown, FMET dropped -29.22% vs DIVO's -30.04%.

On 3-year performance, FMET leads with 17.12% vs 15.86% for DIVO. On fees, FMET is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FMET has performed better with a 17.12% return vs 15.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMET is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.56% for DIVO.

DIVO has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 0.50% for FMET.

FMET is categorized as Communications Equities, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Fidelity and Amplify. Their fees differ too: 0.39% for FMET and 0.56% for DIVO.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMET и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор