PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMET с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMET с SOXQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMET (Fidelity Metaverse ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FMET is a Communications Equities fund actively managed by Fidelity, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. FMET is actively managed, while SOXQ is passively managed. Over the past 3 years, FMET returned 17.12%/yr vs 59.09%/yr for SOXQ. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMET charges 0.39%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности FMET и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Metaverse ETF (FMET) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMET показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 92.48%.

FMET

1 день
-0.35%
1 месяц
7.72%
С начала года
10.67%
6 месяцев
10.13%
1 год
26.10%
3 года*
17.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMET и SOXQ

2026 (YTD)2025202420232022
FMET
Fidelity Metaverse ETF		10.67%21.93%6.76%39.18%-16.56%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%20.16%66.74%-16.55%

Correlation

The correlation between FMET and SOXQ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2022 г.

0.80

The correlation between FMET and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMET и SOXQ

Секторы
FMET
SOXQ

Технологии

56.5%
100.0%

Коммуникационные услуги

35.2%

-

Недвижимость

8.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FMET
56.5%
SOXQ
100.0%

Коммуникационные услуги

FMET
35.2%
SOXQ

-

Недвижимость

FMET
8.3%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

FMET

-

SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

FMET

-

SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

FMET

-

SOXQ

-

Энергетика

FMET

-

SOXQ

-

Финансовые услуги

FMET

-

SOXQ
0.0%

Здравоохранение

FMET

-

SOXQ

-

Промышленность

FMET

-

SOXQ

-

Коммунальные услуги

FMET

-

SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Metaverse ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FMET:
FMET с FDIGFMET с FBTCFMET с FLINFMET с FSPGXFMET с FZROXFMET с DIVOFMET с FSELX
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

FMET vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMET
Ранг доходности на риск FMET: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMET: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMET: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMET: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMET: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMET: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMET c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Metaverse ETF (FMET) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMETSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
5.11

-3.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
5.02

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.69

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

11.08

-9.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

42.47

-39.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMET vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMET на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 5.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMET и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMETSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

5.11

-3.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.96

-0.41

Просадки

Сравнение просадок FMET и SOXQ

Максимальная просадка FMET за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMET и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMETSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-46.01%

+16.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.00%

-15.59%

-7.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.02%

-39.36%

+14.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-2.15%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-12.95%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.63%

4.06%

+4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FMET и SOXQ

Текущая волатильность для Fidelity Metaverse ETF (FMET) составляет 5.88%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что FMET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMETSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

13.55%

-7.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

26.81%

-12.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

33.80%

-14.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.18%

36.38%

-12.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

36.38%

-12.20%

Сравнение комиссий FMET и SOXQ

FMET берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMET и SOXQ

Дивидендная доходность FMET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021
FMET
Fidelity Metaverse ETF		0.50%0.81%0.44%0.40%0.18%0.00%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%

Часто задаваемые вопросы

FMET and SOXQ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.55%) compared to FMET (5.88%). In terms of maximum drawdown, FMET dropped -29.22% vs SOXQ's -46.01%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 59.09% vs 17.12% for FMET. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FMET has been the lower-risk option at 5.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.09% return vs 17.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for FMET.

FMET has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.26% for SOXQ.

FMET is categorized as Communications Equities, while SOXQ is Semiconductors. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for FMET and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMET и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор