PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMET с FLIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMET с FLIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMET (Fidelity Metaverse ETF) and FLIN (Franklin FTSE India ETF) are both exchange-traded funds - FMET is a Communications Equities fund actively managed by Fidelity, while FLIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index. FMET is actively managed, while FLIN is passively managed. Over the past 3 years, FMET returned 17.12%/yr vs 6.19%/yr for FLIN. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FMET charges 0.39%/yr vs 0.19%/yr for FLIN.

Доходность

Сравнение доходности FMET и FLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Metaverse ETF (FMET) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMET показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у FLIN с доходностью -10.73%.

FMET

1 день
-0.35%
1 месяц
7.72%
С начала года
10.67%
6 месяцев
10.13%
1 год
26.10%
3 года*
17.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLIN

1 день
1.35%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-10.73%
6 месяцев
-10.25%
1 год
-10.45%
3 года*
6.19%
5 лет*
3.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMET и FLIN

2026 (YTD)2025202420232022
FMET
Fidelity Metaverse ETF		10.67%21.93%6.76%39.18%-16.56%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-10.73%2.40%10.33%20.58%-6.30%

Correlation

The correlation between FMET and FLIN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2022 г.

0.43

Сравнение распределения секторов FMET и FLIN

Секторы
FMET
FLIN

Технологии

56.5%
8.4%

Коммуникационные услуги

35.2%
4.6%

Недвижимость

8.3%
1.3%

Сырьевые материалы

-

9.2%

Потребительский циклический сектор

-

12.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.8%

Энергетика

-

9.5%

Финансовые услуги

-

27.2%

Здравоохранение

-

6.5%

Промышленность

-

10.3%

Коммунальные услуги

-

5.3%

Технологии

FMET
56.5%
FLIN
8.4%

Коммуникационные услуги

FMET
35.2%
FLIN
4.6%

Недвижимость

FMET
8.3%
FLIN
1.3%

Сырьевые материалы

FMET

-

FLIN
9.2%

Потребительский циклический сектор

FMET

-

FLIN
12.0%

Потребительский защитный сектор

FMET

-

FLIN
5.8%

Энергетика

FMET

-

FLIN
9.5%

Финансовые услуги

FMET

-

FLIN
27.2%

Здравоохранение

FMET

-

FLIN
6.5%

Промышленность

FMET

-

FLIN
10.3%

Коммунальные услуги

FMET

-

FLIN
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Metaverse ETF

Franklin FTSE India ETF

Часто сравнивают с FMET:
FMET с FDIGFMET с FBTCFMET с SOXQFMET с FSPGXFMET с FZROXFMET с DIVOFMET с FSELX
Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLIN

Доходность на риск

FMET vs. FLIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMET
Ранг доходности на риск FMET: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMET: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMET: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMET: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMET: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMET: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMET c FLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Metaverse ETF (FMET) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMETFLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
-0.70

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
-0.93

+2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.89

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

-0.56

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

-1.37

+4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMET vs. FLIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMET на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа FLIN равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMET и FLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMETFLINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

-0.70

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.27

+0.28

Просадки

Сравнение просадок FMET и FLIN

Максимальная просадка FMET за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMET и FLIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMETFLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-41.90%

+12.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.00%

-18.79%

-4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.02%

-22.85%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-17.81%

+17.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-8.01%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.63%

7.62%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FMET и FLIN

Fidelity Metaverse ETF (FMET) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Franklin FTSE India ETF (FLIN) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что FMET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMETFLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

5.30%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.69%

12.87%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

14.96%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.18%

15.74%

+8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

20.45%

+3.73%

Сравнение комиссий FMET и FLIN

FMET берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FLIN в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMET и FLIN

Дивидендная доходность FMET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности FLIN в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.63%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%
FMET
Fidelity Metaverse ETF		0.50%0.81%0.44%0.40%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMET and FLIN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMET has higher volatility (5.88%) compared to FLIN (5.30%). In terms of maximum drawdown, FMET dropped -29.22% vs FLIN's -41.90%.

On 3-year performance, FMET leads with 17.12% vs 6.19% for FLIN. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLIN has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FMET has performed better with a 17.12% return vs 6.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for FMET.

FLIN has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.50% for FMET.

FMET is categorized as Communications Equities, while FLIN is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.39% for FMET and 0.19% for FLIN.

FMET currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMET и FLIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор