PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMED с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMED с ONEQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FMED (Fidelity Disruptive Medicine ETF) and ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - FMED is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Fidelity, while ONEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. FMED is actively managed, while ONEQ is passively managed. Over the past 3 years, FMED returned 3.83%/yr vs 25.02%/yr for ONEQ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMED charges 0.50%/yr vs 0.21%/yr for ONEQ.

Доходность

Сравнение доходности FMED и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMED показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 9.98%.

FMED

1 день
2.41%
1 месяц
11.29%
С начала года
2.18%
6 месяцев
0.12%
1 год
16.33%
3 года*
3.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

ONEQ

1 день
-0.48%
1 месяц
-4.57%
С начала года
9.98%
6 месяцев
8.23%
1 год
28.35%
3 года*
25.02%
5 лет*
13.21%
10 лет*
19.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMED и ONEQ

2026 (YTD)202520242023
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		2.18%9.69%2.29%-3.59%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		9.98%20.89%29.30%14.29%

Correlation

The correlation between FMED and ONEQ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г.

0.54

The correlation between FMED and ONEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMED и ONEQ

Секторы
FMED
ONEQ

Здравоохранение

97.6%
4.7%

Технологии

0.9%
54.3%

Сырьевые материалы

-

0.9%

Коммуникационные услуги

-

15.4%

Потребительский циклический сектор

-

12.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

2.9%

Промышленность

-

2.9%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

0.8%

Здравоохранение

FMED
97.6%
ONEQ
4.7%

Технологии

FMED
0.9%
ONEQ
54.3%

Сырьевые материалы

FMED

-

ONEQ
0.9%

Коммуникационные услуги

FMED

-

ONEQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

FMED

-

ONEQ
12.7%

Потребительский защитный сектор

FMED

-

ONEQ
4.4%

Энергетика

FMED

-

ONEQ
0.5%

Финансовые услуги

FMED

-

ONEQ
2.9%

Промышленность

FMED

-

ONEQ
2.9%

Недвижимость

FMED

-

ONEQ
0.6%

Коммунальные услуги

FMED

-

ONEQ
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Medicine ETF

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

Часто сравнивают с FMED:
FMED с FDFFFMED с FSMEXFMED с XMMOFMED с INDEXFMED с VOOFMED с XLVFMED с FPRO
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с QQQMONEQ с ^GSPC

Доходность на риск

FMED vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMED
Ранг доходности на риск FMED: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMED: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMED: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMED: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMED: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMED c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMEDONEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.64

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
2.22

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

2.25

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

8.44

-6.49

FMED vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMED на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа ONEQ равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMED и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMED и ONEQ

Максимальная просадка FMED за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMED и ONEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMEDONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-55.09%

+33.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.33%

-12.64%

-5.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.84%

-24.09%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-6.12%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-7.94%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.39%

3.37%

+5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FMED и ONEQ

Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) имеют волатильность 7.10% и 7.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMEDONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

7.46%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

13.64%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

17.35%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

22.36%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

21.78%

-3.17%

Сравнение комиссий FMED и ONEQ

FMED берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMED и ONEQ

FMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMED
Fidelity Disruptive Medicine ETF		0.00%0.00%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.88%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%

Часто задаваемые вопросы

FMED and ONEQ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEQ has higher volatility (7.46%) compared to FMED (7.10%). In terms of maximum drawdown, FMED dropped -21.84% vs ONEQ's -55.09%.

On 3-year performance, ONEQ leads with 25.02% vs 3.83% for FMED. On fees, ONEQ is cheaper at 0.21% per year. On volatility, FMED has been the lower-risk option at 7.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ONEQ has performed better with a 25.02% return vs 3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEQ is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.50% for FMED.

ONEQ has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for FMED.

FMED is categorized as Health & Biotech Equities, while ONEQ is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.50% for FMED and 0.21% for ONEQ.

ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMED и ONEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор