Сравнение FMED с FETH
FMED (Fidelity Disruptive Medicine ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FMED is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Fidelity, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. FMED is actively managed, while FETH is passively managed. Over the past year, FMED returned 6.19% vs -32.61% for FETH. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FMED charges 0.50%/yr vs 0.00%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FMED и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMED показывает доходность -6.82%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -40.26%.
FMED
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- -6.82%
- 6 месяцев
- -11.67%
- 1 год
- 6.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -25.20%
- С начала года
- -40.26%
- 6 месяцев
- -43.59%
- 1 год
- -32.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMED и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | -6.82% | 9.69% | -1.01% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -40.26% | -11.37% | -3.61% |
Correlation
The correlation between FMED and FETH is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMED vs. FETH — Ранг доходности на риск
FMED
FETH
Сравнение FMED c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMED | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.96 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.52 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | -0.86 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMED | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | -0.48 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.42 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок FMED и FETH
Максимальная просадка FMED за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки FETH в -64.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMED и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMED | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.84% | -64.00% | +42.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.33% | -63.45% | +45.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | -63.45% | +50.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -32.79% | +25.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.00% | 38.03% | -30.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMED и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) составляет 6.19%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что FMED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMED | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 9.77% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 45.28% | -30.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 68.41% | -49.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.43% | 72.20% | -53.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 72.20% | -53.77% |
Сравнение комиссий FMED и FETH
FMED берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FETH в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMED и FETH
Ни FMED, ни FETH не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | 0.00% | 0.00% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
FMED and FETH have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (9.77%) compared to FMED (6.19%). In terms of maximum drawdown, FMED dropped -21.84% vs FETH's -64.00%.
On 1-year performance, FMED leads with 6.19% vs -32.61% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.00% per year. On volatility, FMED has been the lower-risk option at 6.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMED has performed better with a 6.19% return vs -32.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.50% for FMED.
FMED and FETH have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FMED is categorized as Health & Biotech Equities, while FETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.50% for FMED and 0.00% for FETH.
FMED currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMED и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор