PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDE с JGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMDE с JGRO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) and JGRO (JPMorgan Active Growth ETF) are both exchange-traded funds - FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while JGRO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, FMDE returned 20.64% vs 15.04% for JGRO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMDE charges 0.23%/yr vs 0.44%/yr for JGRO.

Доходность

Сравнение доходности FMDE и JGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMDE показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у JGRO с доходностью 2.68%.

FMDE

1 день
1.08%
1 месяц
3.64%
С начала года
10.66%
6 месяцев
10.11%
1 год
20.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JGRO

1 день
0.23%
1 месяц
-2.53%
С начала года
2.68%
6 месяцев
2.65%
1 год
15.04%
3 года*
20.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMDE и JGRO

2026 (YTD)202520242023
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		10.66%12.19%21.76%9.09%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		2.68%14.71%32.77%5.60%

Correlation

The correlation between FMDE and JGRO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.70

The correlation between FMDE and JGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMDE и JGRO

Секторы
FMDE
JGRO

Технологии

20.6%
42.0%

Промышленность

20.1%
9.2%

Финансовые услуги

12.9%
5.6%

Потребительский циклический сектор

12.1%
11.7%

Здравоохранение

7.8%
11.0%

Энергетика

6.4%
1.9%

Недвижимость

5.7%
0.3%

Коммунальные услуги

5.0%
0.1%

Сырьевые материалы

3.9%
0.3%

Коммуникационные услуги

3.8%
13.9%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.1%

Технологии

FMDE
20.6%
JGRO
42.0%

Промышленность

FMDE
20.1%
JGRO
9.2%

Финансовые услуги

FMDE
12.9%
JGRO
5.6%

Потребительский циклический сектор

FMDE
12.1%
JGRO
11.7%

Здравоохранение

FMDE
7.8%
JGRO
11.0%

Энергетика

FMDE
6.4%
JGRO
1.9%

Недвижимость

FMDE
5.7%
JGRO
0.3%

Коммунальные услуги

FMDE
5.0%
JGRO
0.1%

Сырьевые материалы

FMDE
3.9%
JGRO
0.3%

Коммуникационные услуги

FMDE
3.8%
JGRO
13.9%

Потребительский защитный сектор

FMDE
1.7%
JGRO
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

JPMorgan Active Growth ETF

Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS
Часто сравнивают с JGRO:
JGRO с OLGAXJGRO с JTEKJGRO с VUGJGRO с SCHGJGRO с VOOGJGRO с QQQJGRO с JAVA

Доходность на риск

FMDE vs. JGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
JGRO
Ранг доходности на риск JGRO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGRO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGRO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGRO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGRO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGRO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDE c JGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и JPMorgan Active Growth ETF (JGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMDEJGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.94

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
1.34

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

0.92

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

2.75

+7.02

FMDE vs. JGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDE на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа JGRO равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDE и JGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMDE и JGRO

Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки JGRO в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и JGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMDEJGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.10%

-22.70%

+1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-16.44%

+8.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.23%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-4.84%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

5.49%

-3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDE и JGRO

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) составляет 4.55%, в то время как у JPMorgan Active Growth ETF (JGRO) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что FMDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMDEJGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

5.68%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

12.36%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

16.07%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

19.95%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

19.95%

-3.76%

Сравнение комиссий FMDE и JGRO

FMDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии JGRO в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDE и JGRO

Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности JGRO в 0.15%

ПозицияTTM2025202420232022
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.10%1.23%1.11%0.10%0.00%
JGRO
JPMorgan Active Growth ETF		0.15%0.16%0.10%0.17%0.16%

Часто задаваемые вопросы

FMDE and JGRO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JGRO has higher volatility (5.68%) compared to FMDE (4.55%). In terms of maximum drawdown, FMDE dropped -21.10% vs JGRO's -22.70%.

On 1-year performance, FMDE leads with 20.64% vs 15.04% for JGRO. On fees, FMDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, FMDE has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMDE has performed better with a 20.64% return vs 15.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.44% for JGRO.

FMDE has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.15% for JGRO.

FMDE is categorized as Mid Cap Blend Equities, while JGRO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Fidelity and JPMorgan. Their fees differ too: 0.23% for FMDE and 0.44% for JGRO.

FMDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMDE и JGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор