Сравнение FMDE с EPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и iShares MSCI Peru ETF (EPU).
FMDE и EPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMDE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FMDE и EPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMDE и EPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 0.38% | 12.19% | 21.76% | 8.91% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 12.73% | 86.87% | 21.73% | 13.15% |
Доходность по периодам
С начала года, FMDE показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 12.73%.
FMDE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPU
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 12.73%
- 6 месяцев
- 33.53%
- 1 год
- 86.05%
- 3 года*
- 44.41%
- 5 лет*
- 23.70%
- 10 лет*
- 15.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMDE и EPU
FMDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.
Доходность на риск
FMDE vs. EPU — Ранг доходности на риск
FMDE
EPU
Сравнение FMDE c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMDE | EPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 2.94 | -2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 3.30 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.48 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 4.18 | -2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 16.86 | -11.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMDE | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.94 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.45 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между FMDE и EPU составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMDE и EPU
Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности EPU в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap ETF | 1.21% | 1.23% | 1.11% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.45% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок FMDE и EPU
Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и EPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMDE | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.10% | -60.62% | +39.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -20.85% | +12.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -13.09% | +8.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -18.90% | +16.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 5.17% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMDE и EPU
Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) составляет 5.55%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что FMDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMDE | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 13.04% | -7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 24.15% | -13.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 29.39% | -10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 25.08% | -8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 23.63% | -7.27% |