PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDE с CSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMDE с CSD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD).

FMDE и CSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMDE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FMDE и CSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMDE и CSD

2026 (YTD)202520242023
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		0.13%12.19%21.76%8.91%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		15.37%21.58%27.61%10.13%

Доходность по периодам

С начала года, FMDE показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 15.37%.

FMDE

1 день
1.00%
1 месяц
-4.31%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.18%
1 год
16.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSD

1 день
2.13%
1 месяц
-4.33%
С начала года
15.37%
6 месяцев
22.63%
1 год
52.61%
3 года*
27.03%
5 лет*
13.17%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с FSMVXFMDE с VOOFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS
Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с VOOCSD с SPMOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с VFV.TO

Сравнение комиссий FMDE и CSD

FMDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.

CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Доходность на риск

FMDE vs. CSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDE c CSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDECSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.81

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.38

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.34

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

3.14

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

12.93

-6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDE vs. CSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDE на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа CSD равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDE и CSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDECSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.81

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.39

+0.74

Корреляция

Корреляция между FMDE и CSD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDE и CSD

Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности CSD в 0.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.22%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.14%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%

Просадки

Сравнение просадок FMDE и CSD

Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и CSD.

Загрузка...

Показатели просадок

FMDECSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.10%

-70.47%

+49.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-17.08%

+3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-5.09%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-14.35%

+11.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

4.15%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDE и CSD

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) составляет 5.55%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что FMDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMDECSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

10.46%

-4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

19.09%

-8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

29.22%

-10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.38%

23.06%

-6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

24.69%

-8.31%