PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDE с CSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMDE с CSD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) and CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. FMDE is actively managed, while CSD is passively managed. Over the past year, FMDE returned 21.18% vs 73.14% for CSD. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FMDE charges 0.23%/yr vs 0.65%/yr for CSD.

Доходность

Сравнение доходности FMDE и CSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMDE показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 40.17%.

FMDE

1 день
0.22%
1 месяц
3.45%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.59%
1 год
21.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSD

1 день
0.36%
1 месяц
5.52%
С начала года
40.17%
6 месяцев
38.88%
1 год
73.14%
3 года*
37.02%
5 лет*
16.53%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMDE и CSD

2026 (YTD)202520242023
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		10.64%12.19%21.76%8.91%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		40.17%21.58%27.61%10.13%

Correlation

The correlation between FMDE and CSD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.84

The correlation between FMDE and CSD has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMDE и CSD

Секторы
FMDE
CSD

Технологии

20.6%
18.6%

Промышленность

20.1%
31.1%

Финансовые услуги

12.9%
0.1%

Потребительский циклический сектор

12.1%
2.9%

Здравоохранение

7.8%
13.1%

Энергетика

6.4%

-

Недвижимость

5.7%
5.1%

Коммунальные услуги

5.0%
7.0%

Сырьевые материалы

3.9%
11.1%

Коммуникационные услуги

3.8%
9.0%

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Технологии

FMDE
20.6%
CSD
18.6%

Промышленность

FMDE
20.1%
CSD
31.1%

Финансовые услуги

FMDE
12.9%
CSD
0.1%

Потребительский циклический сектор

FMDE
12.1%
CSD
2.9%

Здравоохранение

FMDE
7.8%
CSD
13.1%

Энергетика

FMDE
6.4%
CSD

-

Недвижимость

FMDE
5.7%
CSD
5.1%

Коммунальные услуги

FMDE
5.0%
CSD
7.0%

Сырьевые материалы

FMDE
3.9%
CSD
11.1%

Коммуникационные услуги

FMDE
3.8%
CSD
9.0%

Потребительский защитный сектор

FMDE
1.7%
CSD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS
Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с SPMOCSD с VOOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с SRLN

Доходность на риск

FMDE vs. CSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDE c CSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDECSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
3.09

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.85

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.50

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

6.48

-3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

25.42

-15.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDE vs. CSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDE на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа CSD равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDE и CSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDECSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

3.09

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.43

+0.92

Просадки

Сравнение просадок FMDE и CSD

Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и CSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMDECSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.10%

-70.47%

+49.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-11.34%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-14.23%

+11.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.89%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDE и CSD

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) составляет 3.16%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что FMDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMDECSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

5.60%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

18.29%

-8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

23.82%

-10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

23.26%

-7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

24.83%

-8.71%

Сравнение комиссий FMDE и CSD

FMDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDE и CSD

Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности CSD в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.11%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.10%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMDE and CSD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSD has higher volatility (5.60%) compared to FMDE (3.16%). In terms of maximum drawdown, FMDE dropped -21.10% vs CSD's -70.47%.

On 1-year performance, CSD leads with 73.14% vs 21.18% for FMDE. On fees, FMDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, FMDE has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSD has performed better with a 73.14% return vs 21.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.65% for CSD.

FMDE has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.11% for CSD.

They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.23% for FMDE and 0.65% for CSD.

CSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMDE и CSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор