PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDE с CSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMDE с CSD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) and CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. FMDE is actively managed, while CSD is passively managed. Over the past year, FMDE returned 21.70% vs 81.27% for CSD. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FMDE charges 0.23%/yr vs 0.65%/yr for CSD.

Доходность

Сравнение доходности FMDE и CSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMDE показывает доходность 12.03%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 50.08%.

FMDE

1 день
1.05%
1 месяц
2.75%
С начала года
12.03%
6 месяцев
10.48%
1 год
21.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSD

1 день
3.35%
1 месяц
8.44%
С начала года
50.08%
6 месяцев
46.69%
1 год
81.27%
3 года*
39.59%
5 лет*
18.85%
10 лет*
15.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMDE и CSD

2026 (YTD)202520242023
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		12.03%12.19%21.76%9.09%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		50.08%21.58%27.61%10.22%

Correlation

The correlation between FMDE and CSD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.84

The correlation between FMDE and CSD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMDE и CSD

Секторы
FMDE
CSD

Технологии

23.3%
19.2%

Промышленность

19.8%
31.7%

Финансовые услуги

12.1%
0.1%

Потребительский циклический сектор

12.0%
5.8%

Здравоохранение

7.6%
13.1%

Энергетика

5.7%

-

Недвижимость

5.1%
5.2%

Коммунальные услуги

4.6%
5.9%

Сырьевые материалы

4.3%
10.6%

Коммуникационные услуги

4.1%
8.5%

Потребительский защитный сектор

1.5%

-

Технологии

FMDE
23.3%
CSD
19.2%

Промышленность

FMDE
19.8%
CSD
31.7%

Финансовые услуги

FMDE
12.1%
CSD
0.1%

Потребительский циклический сектор

FMDE
12.0%
CSD
5.8%

Здравоохранение

FMDE
7.6%
CSD
13.1%

Энергетика

FMDE
5.7%
CSD

-

Недвижимость

FMDE
5.1%
CSD
5.2%

Коммунальные услуги

FMDE
4.6%
CSD
5.9%

Сырьевые материалы

FMDE
4.3%
CSD
10.6%

Коммуникационные услуги

FMDE
4.1%
CSD
8.5%

Потребительский защитный сектор

FMDE
1.5%
CSD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS
Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с SPMOCSD с IYMCSD с VOOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с SRLN

Доходность на риск

FMDE vs. CSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDE c CSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMDECSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
3.29

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
4.02

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.52

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

7.20

-4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.26

28.12

-17.86

FMDE vs. CSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDE на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа CSD равного 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDE и CSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMDE и CSD

Максимальная просадка FMDE за все время составила -21.10%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDE и CSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMDECSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.10%

-70.47%

+49.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-11.34%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-14.19%

+11.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.90%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDE и CSD

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) составляет 4.57%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что FMDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMDECSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

8.20%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

18.95%

-8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

24.88%

-10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

23.48%

-7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

24.92%

-8.76%

Сравнение комиссий FMDE и CSD

FMDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDE и CSD

Дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности CSD в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.11%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.08%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMDE and CSD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSD has higher volatility (8.20%) compared to FMDE (4.57%). In terms of maximum drawdown, FMDE dropped -21.10% vs CSD's -70.47%.

On 1-year performance, CSD leads with 81.27% vs 21.70% for FMDE. On fees, FMDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, FMDE has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSD has performed better with a 81.27% return vs 21.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.65% for CSD.

FMDE has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.11% for CSD.

They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.23% for FMDE and 0.65% for CSD.

CSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMDE и CSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор