PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMDCX с IJH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMDCX с IJH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).

FMDCX управляется Federated. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FMDCX и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMDCX и IJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		2.43%6.95%13.34%16.38%-13.88%25.28%13.37%25.36%-11.51%15.43%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		3.42%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-11.19%16.26%

Доходность по периодам

С начала года, FMDCX показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 3.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMDCX имеют среднегодовую доходность 10.09%, а акции IJH немного впереди с 10.57%.

FMDCX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.43%
6 месяцев
3.46%
1 год
16.11%
3 года*
11.65%
5 лет*
6.26%
10 лет*
10.09%

IJH

1 день
0.84%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.42%
6 месяцев
4.74%
1 год
17.69%
3 года*
12.37%
5 лет*
6.75%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Mid Cap Index Fund

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с FMDCX:
FMDCX с FNILXFMDCX с FZFLXFMDCX с BEARXFMDCX с FTSIXFMDCX с DSMFXFMDCX с FGSAXFMDCX с GTSGX
Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IVOOIJH с IJKIJH с SCHM

Сравнение комиссий FMDCX и IJH

FMDCX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.

FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Доходность на риск

FMDCX vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMDCX
Ранг доходности на риск FMDCX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDCX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDCX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDCX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDCX: 77
Ранг коэф-та Мартина
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMDCX c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMDCXIJHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.84

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

1.29

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.57

5.56

-4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMDCX vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMDCX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJH равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMDCX и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMDCXIJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.84

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.34

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.44

+0.08

Корреляция

Корреляция между FMDCX и IJH составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMDCX и IJH

Дивидендная доходность FMDCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности IJH в 1.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMDCX
Federated Hermes Mid Cap Index Fund		10.41%10.67%15.63%11.46%12.33%22.20%15.60%10.60%26.14%17.30%11.41%14.68%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.30%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%

Просадки

Сравнение просадок FMDCX и IJH

Максимальная просадка FMDCX за все время составила -55.36%, примерно равная максимальной просадке IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMDCX и IJH.

Загрузка...

Показатели просадок

FMDCXIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-55.07%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-14.16%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-24.10%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

-42.18%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-5.34%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-7.61%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

3.29%

+3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FMDCX и IJH

Текущая волатильность для Federated Hermes Mid Cap Index Fund (FMDCX) составляет 5.54%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что FMDCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMDCXIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

6.40%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

11.93%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.33%

21.08%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

19.74%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

21.16%

+0.18%