Сравнение FMCSX с PFSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).
FMCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 1994 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности FMCSX и PFSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMCSX и PFSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund | 4.65% | 11.80% | 14.55% | 11.02% | -6.40% | 28.64% | 11.43% | 25.39% | -6.67% | 18.03% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
Доходность по периодам
С начала года, FMCSX показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции FMCSX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 11.98% против 14.28% соответственно.
FMCSX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 23.37%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 9.01%
- 10 лет*
- 11.98%
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMCSX и PFSLX
FMCSX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.
Доходность на риск
FMCSX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск
FMCSX
PFSLX
Сравнение FMCSX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMCSX | PFSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.65 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.30 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 3.36 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 12.98 | -4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMCSX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.65 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.02 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.04 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.05 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между FMCSX и PFSLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCSX и PFSLX
Дивидендная доходность FMCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности PFSLX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund | 1.75% | 1.83% | 8.94% | 2.60% | 5.44% | 12.80% | 6.72% | 6.63% | 18.48% | 6.66% | 8.25% | 14.18% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
Просадки
Сравнение просадок FMCSX и PFSLX
Максимальная просадка FMCSX за все время составила -62.19%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCSX и PFSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMCSX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.19% | -93.50% | +31.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -13.70% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.33% | -93.50% | +71.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.55% | -93.50% | +52.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -89.23% | +83.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -13.35% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.55% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMCSX и PFSLX
Текущая волатильность для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) составляет 7.26%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что FMCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMCSX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 11.60% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 18.65% | -6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.09% | 28.15% | -8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 475.26% | -457.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 336.39% | -317.86% |