PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCSX с MXXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMCSX с MXXIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FMCSX (Fidelity Mid-Cap Stock Fund) and MXXIX (Marsico Midcap Growth Focus Fund) are both mutual funds - FMCSX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while MXXIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Marsico Investment Fund. Over the past 10 years, FMCSX returned 13.30%/yr vs 17.55%/yr for MXXIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FMCSX charges 0.85%/yr vs 1.33%/yr for MXXIX.

Доходность

Сравнение доходности FMCSX и MXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMCSX показывает доходность 18.50%, что значительно выше, чем у MXXIX с доходностью 16.70%. За последние 10 лет акции FMCSX уступали акциям MXXIX по среднегодовой доходности: 13.30% против 17.55% соответственно.

FMCSX

1 день
-1.30%
1 месяц
3.35%
С начала года
18.50%
6 месяцев
16.08%
1 год
30.31%
3 года*
18.77%
5 лет*
11.00%
10 лет*
13.30%

MXXIX

1 день
-1.88%
1 месяц
3.99%
С начала года
16.70%
6 месяцев
14.23%
1 год
25.82%
3 года*
32.55%
5 лет*
12.42%
10 лет*
17.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMCSX и MXXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		18.50%11.80%14.55%11.02%-6.40%28.64%11.43%25.39%-6.67%18.03%
MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund		16.70%26.09%42.95%21.71%-31.84%12.04%45.34%29.88%1.76%30.05%

Correlation

The correlation between FMCSX and MXXIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2000 г.

0.85

The correlation between FMCSX and MXXIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid-Cap Stock Fund

Marsico Midcap Growth Focus Fund

Часто сравнивают с FMCSX:
FMCSX с FSMAXFMCSX с VOFMCSX с FLPSXFMCSX с VIMAXFMCSX с FDVLXFMCSX с FLCSXFMCSX с VOO
Часто сравнивают с MXXIX:
MXXIX с BMDSXMXXIX с BARAXMXXIX с IVOGMXXIX с SPYMXXIX с PRDMXMXXIX с FDEGXMXXIX с VO

Доходность на риск

FMCSX vs. MXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCSX
Ранг доходности на риск FMCSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCSX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCSX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MXXIX
Ранг доходности на риск MXXIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXXIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXXIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXXIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXXIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXXIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCSX c MXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMCSXMXXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.39

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.00

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

2.15

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.22

8.09

+6.13

FMCSX vs. MXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCSX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа MXXIX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCSX и MXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMCSX и MXXIX

Максимальная просадка FMCSX за все время составила -62.19%, примерно равная максимальной просадке MXXIX в -62.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCSX и MXXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMCSXMXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.19%

-62.49%

+0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-13.07%

+4.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.33%

-20.05%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

-40.59%

+18.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.55%

-40.59%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-1.88%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-18.33%

+8.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.46%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCSX и MXXIX

Текущая волатильность для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) составляет 5.74%, в то время как у Marsico Midcap Growth Focus Fund (MXXIX) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что FMCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMCSXMXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

7.06%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

16.38%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

20.20%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

22.93%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

21.86%

-3.27%

Сравнение комиссий FMCSX и MXXIX

FMCSX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MXXIX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCSX и MXXIX

Дивидендная доходность FMCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности MXXIX в 10.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		5.23%1.83%8.94%2.60%5.44%12.80%6.72%6.63%18.48%6.66%8.25%14.18%
MXXIX
Marsico Midcap Growth Focus Fund		10.24%11.95%9.18%1.24%0.00%14.22%2.83%3.26%5.37%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FMCSX and MXXIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXXIX has higher volatility (7.06%) compared to FMCSX (5.74%). In terms of maximum drawdown, FMCSX dropped -62.19% vs MXXIX's -62.49%.

FMCSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMCSX и MXXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор