Сравнение FMCSX с FEMKX
FMCSX (Fidelity Mid-Cap Stock Fund) and FEMKX (Fidelity Emerging Markets Fund) are both mutual funds - FMCSX is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while FEMKX is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, FMCSX returned 12.55%/yr vs 10.86%/yr for FEMKX. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FMCSX charges 0.62%/yr vs 0.86%/yr for FEMKX.
Доходность
Сравнение доходности FMCSX и FEMKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMCSX показывает доходность 18.50%, а FEMKX немного выше – 19.17%. За последние 10 лет акции FMCSX превзошли акции FEMKX по среднегодовой доходности: 12.55% против 10.86% соответственно.
FMCSX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- 12.49%
- С начала года
- 18.50%
- 1 год
- 26.12%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- 12.55%
- Всё время*
- 11.70%
FEMKX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -3.21%
- 6 месяцев
- 12.68%
- С начала года
- 19.17%
- 1 год
- 37.38%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 10.86%
- Всё время*
- 6.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FMCSX и FEMKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund | 18.50% | 11.80% | 14.55% | 11.02% | -6.40% | 28.64% | 11.43% | 25.39% | -6.67% | 18.03% |
FEMKX Fidelity Emerging Markets Fund | 19.17% | 31.02% | 7.12% | 15.16% | -27.48% | 1.25% | 32.56% | 33.67% | -18.03% | 46.92% |
Correlation
The correlation between FMCSX and FEMKX is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 1994 г. | 0.60 |
The correlation between FMCSX and FEMKX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMCSX vs. FEMKX — Ранг доходности на риск
FMCSX
FEMKX
Сравнение FMCSX c FEMKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Fidelity Emerging Markets Fund (FEMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMCSX | FEMKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.54 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 8.14 | +2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMCSX и FEMKX
Максимальная просадка FMCSX за все время составила -62.19%, что меньше максимальной просадки FEMKX в -71.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCSX и FEMKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMCSX | FEMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.19% | -71.14% | +8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -14.94% | +6.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.33% | -19.13% | -3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.33% | -40.49% | +18.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.55% | -43.24% | +2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -7.60% | +5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -25.85% | +16.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 4.66% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMCSX и FEMKX
Текущая волатильность для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) составляет 4.69%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Fund (FEMKX) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что FMCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMCSX | FEMKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 9.04% | -4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.21% | 22.04% | -8.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 24.17% | -7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 20.00% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 19.20% | -0.63% |
Сравнение комиссий FMCSX и FEMKX
FMCSX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии FEMKX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCSX и FEMKX
Дивидендная доходность FMCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности FEMKX в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMKX Fidelity Emerging Markets Fund | 0.04% | 0.05% | 0.65% | 1.11% | 0.77% | 6.00% | 1.39% | 1.71% | 0.83% | 0.08% | 0.67% | 0.51% |
FMCSX Fidelity Mid-Cap Stock Fund | 5.23% | 1.83% | 8.94% | 2.60% | 5.44% | 12.80% | 6.72% | 6.63% | 18.48% | 6.66% | 8.25% | 14.18% |
Часто задаваемые вопросы
FMCSX and FEMKX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEMKX has higher volatility (9.04%) compared to FMCSX (4.69%). In terms of maximum drawdown, FMCSX dropped -62.19% vs FEMKX's -71.14%.
FMCSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMCSX и FEMKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор