PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCSX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMCSX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FMCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мар. 1994 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FMCSX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMCSX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		4.65%11.80%14.55%11.02%-6.40%28.64%11.43%25.39%-6.67%18.03%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FMCSX показывает доходность 4.65%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FMCSX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 11.98% против 19.08% соответственно.

FMCSX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.68%
С начала года
4.65%
6 месяцев
7.91%
1 год
23.37%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.01%
10 лет*
11.98%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid-Cap Stock Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FMCSX:
FMCSX с FSMAXFMCSX с VOFMCSX с FLPSXFMCSX с VIMAXFMCSX с FDVLXFMCSX с FLCSXFMCSX с FSSMX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FMCSX и FBGRX

FMCSX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.

FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

FMCSX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCSX
Ранг доходности на риск FMCSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCSX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCSX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCSX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCSX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMCSXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.13

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.73

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.00

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

7.92

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMCSX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCSX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCSX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMCSXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.13

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.47

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.81

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.65

-0.08

Корреляция

Корреляция между FMCSX и FBGRX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCSX и FBGRX

Дивидендная доходность FMCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMCSX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund		1.75%1.83%8.94%2.60%5.44%12.80%6.72%6.63%18.48%6.66%8.25%14.18%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FMCSX и FBGRX

Максимальная просадка FMCSX за все время составила -62.19%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCSX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMCSXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.19%

-58.64%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-13.89%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

-43.08%

+20.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.55%

-43.08%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-8.68%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-12.58%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.51%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCSX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) составляет 7.26%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FMCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMCSXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.83%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

14.08%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.09%

24.98%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

24.93%

-7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

23.63%

-5.10%