Сравнение FMCSX с AVEMX

С начала года, FMCSX показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 7.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FMCSX имеют среднегодовую доходность 11.64%, а акции AVEMX немного отстают с 11.12%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMCSX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AVEMX в 0.97%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMCSX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа AVEMX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCSX и AVEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FMCSX и AVEMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FMCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности AVEMX в 0.31%

Максимальная просадка FMCSX за все время составила -62.19%, примерно равная максимальной просадке AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCSX и AVEMX.

Fidelity Mid-Cap Stock Fund (FMCSX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Ave Maria Value Fund (AVEMX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что FMCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.