PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMCC с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMCC с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Freddie Mac (FMCC) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FMCC и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freddie Mac (FMCC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMCC и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMCC
Freddie Mac		-37.48%210.52%284.18%140.59%-57.43%-64.38%-22.33%183.02%-57.94%-32.62%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, FMCC показывает доходность -37.48%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции FMCC уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 16.99% против 18.99% соответственно.

FMCC

1 день
-0.94%
1 месяц
1.60%
С начала года
-37.48%
6 месяцев
-46.86%
1 год
11.03%
3 года*
149.46%
5 лет*
25.70%
10 лет*
16.99%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freddie Mac

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FMCC:
FMCC с FNMAFMCC с GNLXFMCC с VFMCC с AGXFMCC с JPMFMCC с AAPLFMCC с VOO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

FMCC vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCC
Ранг доходности на риск FMCC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCC c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freddie Mac (FMCC) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMCCQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.07

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.66

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.24

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

2.00

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.61

7.32

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMCC vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCC на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCC и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMCCQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.07

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.59

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.86

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.38

-0.43

Корреляция

Корреляция между FMCC и QQQ составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCC и QQQ

FMCC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMCC
Freddie Mac		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок FMCC и QQQ

Максимальная просадка FMCC за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCC и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FMCCQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.81%

-82.97%

-16.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.31%

-12.62%

-58.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.52%

-35.12%

-50.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.97%

-35.12%

-56.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.64%

-7.86%

-85.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.75%

-32.99%

-35.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.35%

3.44%

+26.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCC и QQQ

Freddie Mac (FMCC) имеет более высокую волатильность в 48.58% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что FMCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMCCQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

48.58%

6.61%

+41.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.21%

12.82%

+55.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.26%

22.70%

+78.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.87%

22.38%

+63.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.13%

22.25%

+56.88%