Сравнение FMCB с PG
FMCB (Farmers & Merchants Bancorp) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. FMCB operates in Banks - Regional (Financial Services), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FMCB returned 10.29%/yr vs 8.64%/yr for PG. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMCB и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMCB показывает доходность 22.48%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции FMCB превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 10.29% против 8.64% соответственно.
FMCB
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 22.48%
- 6 месяцев
- 24.87%
- 1 год
- 39.81%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 10.29%
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение доходности по годам FMCB и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCB Farmers & Merchants Bancorp | 22.48% | 6.83% | 2.04% | 2.51% | 11.29% | 28.38% | 1.00% | 11.65% | 5.62% | 7.90% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between FMCB and PG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.00 |
The correlation between FMCB and PG shifts across timeframes, from 0.00 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FMCB:
$923.00M
PG:
$350.63B
FMCB:
$136.25
PG:
$5.23
FMCB:
9.95
PG:
27.76
FMCB:
0.78
PG:
6.79
FMCB:
3.05
PG:
4.07
FMCB:
1.41
PG:
6.50
FMCB:
$308.67M
PG:
$86.72B
FMCB:
$243.83M
PG:
$43.64B
FMCB:
$131.11M
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMCB vs. PG — Ранг доходности на риск
FMCB
PG
Сравнение FMCB c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMCB | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.94 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.58 | -0.58 | +6.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.66 | -1.04 | +16.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMCB | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | -0.48 | +2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.23 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.46 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.46 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок FMCB и PG
Максимальная просадка FMCB за все время составила -42.00%, что меньше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCB и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMCB | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.00% | -54.25% | +12.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -15.52% | +8.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | -21.15% | +6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -23.77% | +6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.24% | -23.77% | -1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -15.91% | +12.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -12.16% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 8.93% | -6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMCB и PG
Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что FMCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMCB | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.29% | 7.01% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.02% | 15.32% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 18.65% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 17.79% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 19.05% | +1.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMCB и PG
Дивидендная доходность FMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности PG в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMCB Farmers & Merchants Bancorp | 1.80% | 1.74% | 1.71% | 1.62% | 1.54% | 1.59% | 1.94% | 1.85% | 1.99% | 2.00% | 2.05% | 2.39% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMCB и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Farmers & Merchants Bancorp и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FMCB и PG
FMCB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 61.56M при выручке в 76.87M, что соответствует валовой рентабельности в 80.1%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
FMCB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 32.38M при выручке в 76.87M, что соответствует операционной рентабельности 42.1%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
FMCB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 24.07M при выручке в 76.87M, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
FMCB and PG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMCB has higher volatility (10.29%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, FMCB dropped -42.00% vs PG's -54.25%.
FMCB currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMCB и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор