PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FMCB с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FMCB с PG

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

FMCB (Farmers & Merchants Bancorp) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. FMCB operates in Banks - Regional (Financial Services), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, FMCB returned 10.46%/yr vs 8.53%/yr for PG. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FMCB и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMCB показывает доходность 22.06%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции FMCB превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 10.46% против 8.53% соответственно.

FMCB

1 день
1.13%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
20.04%
С начала года
22.06%
1 год
37.42%
3 года*
12.97%
5 лет*
10.54%
10 лет*
10.46%
Всё время*
10.93%

PG

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.83%
6 месяцев
4.70%
С начала года
5.59%
1 год
-1.76%
3 года*
1.56%
5 лет*
4.00%
10 лет*
8.53%
Всё время*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMCB и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMCB
Farmers & Merchants Bancorp		22.06%6.83%2.04%2.51%11.29%28.38%1.00%11.65%5.62%7.90%
PG
The Procter & Gamble Company		5.59%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between FMCB and PG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.00

The correlation between FMCB and PG shifts across timeframes, from 0.00 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FMCB:

$931.13M

PG:

$347.29B

EPS

FMCB:

$136.58

PG:

$5.24

Коэффициент P/E

FMCB:

9.85

PG:

28.45

Коэффициент PEG

FMCB:

0.77

PG:

6.96

Коэффициент P/S

FMCB:

3.02

PG:

4.17

Коэффициент P/B

FMCB:

1.40

PG:

6.68

Общая выручка (12 мес.)

FMCB:

$308.67M

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

FMCB:

$243.83M

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

FMCB:

$131.11M

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Farmers & Merchants Bancorp

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с FMCB:
FMCB с FNFFMCB с IETCFMCB с ARCCFMCB с SCHDFMCB с AGMFMCB с CVXFMCB с MO
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

FMCB vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMCB
Ранг доходности на риск FMCB: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCB: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMCB c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMCBPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
-0.09

+2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
0.01

+2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.00

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

-0.11

+4.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

-0.20

+12.07

FMCB vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMCB на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMCB и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMCB и PG

Максимальная просадка FMCB за все время составила -42.00%, что меньше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMCB и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMCBPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.00%

-54.25%

+12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-15.52%

+7.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-21.15%

+6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-23.77%

+6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.24%

-23.77%

-1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-13.57%

+9.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-12.17%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

8.87%

-5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FMCB и PG

Текущая волатильность для Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) составляет 5.00%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что FMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMCBPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

7.35%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

15.86%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

19.69%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.93%

18.08%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

19.17%

+1.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMCB и PG

Дивидендная доходность FMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности PG в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMCB
Farmers & Merchants Bancorp		1.52%1.74%1.71%1.62%1.54%1.59%1.94%1.85%1.99%2.00%2.05%2.39%
PG
The Procter & Gamble Company		2.15%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMCB и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Farmers & Merchants Bancorp и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
76.87M
21.24B
(FMCB) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FMCB и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Farmers & Merchants Bancorp и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
80.1%
49.5%
Активы портфеля
FMCB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 61.56M при выручке в 76.87M, что соответствует валовой рентабельности в 80.1%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

FMCB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 32.38M при выручке в 76.87M, что соответствует операционной рентабельности 42.1%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

FMCB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 24.07M при выручке в 76.87M, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

FMCB and PG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PG has higher volatility (7.35%) compared to FMCB (5.00%). In terms of maximum drawdown, FMCB dropped -42.00% vs PG's -54.25%.

FMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMCB и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор