Сравнение FMC с ARCO
FMC (FMC Corporation) and ARCO (Arcos Dorados Holdings Inc.) are both stocks. FMC operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while ARCO operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FMC returned -8.48%/yr vs 7.69%/yr for ARCO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMC и ARCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMC показывает доходность -20.17%, что значительно ниже, чем у ARCO с доходностью 12.38%. За последние 10 лет акции FMC уступали акциям ARCO по среднегодовой доходности: -8.48% против 7.69% соответственно.
FMC
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -15.94%
- С начала года
- -20.17%
- 6 месяцев
- -15.18%
- 1 год
- -73.22%
- 3 года*
- -51.03%
- 5 лет*
- -35.20%
- 10 лет*
- -8.48%
ARCO
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 12.38%
- 6 месяцев
- 12.38%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- -3.91%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение доходности по годам FMC и ARCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMC FMC Corporation | -20.17% | -69.98% | -19.72% | -48.02% | 15.70% | -2.59% | 17.32% | 84.70% | -20.97% | 68.80% |
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. | 12.38% | 4.14% | -41.05% | 54.92% | 46.32% | 17.56% | -35.25% | 4.09% | -22.62% | 91.67% |
Correlation
The correlation between FMC and ARCO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2011 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
FMC:
$1.38B
ARCO:
$1.71B
FMC:
-$19.99
ARCO:
$1.11
FMC:
0.40
ARCO:
0.35
FMC:
$3.43B
ARCO:
$4.82B
FMC:
$1.21B
ARCO:
$588.03M
FMC:
-$395.10M
ARCO:
$593.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMC vs. ARCO — Ранг доходности на риск
FMC
ARCO
Сравнение FMC c ARCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Corporation (FMC) и Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMC | ARCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.09 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.66 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 1.30 | -2.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMC и ARCO
Максимальная просадка FMC за все время составила -91.11%, примерно равная максимальной просадке ARCO в -91.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMC и ARCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMC | ARCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.11% | -91.66% | +0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.01% | -17.94% | -57.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.59% | -47.87% | -40.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.11% | -47.87% | -43.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.11% | -70.58% | -20.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.92% | -62.53% | -28.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.63% | -65.49% | +28.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.85% | 9.15% | +45.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMC и ARCO
FMC Corporation (FMC) имеет более высокую волатильность в 16.06% по сравнению с Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что FMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMC | ARCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.06% | 9.43% | +6.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.83% | 27.49% | +17.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.56% | 35.53% | +34.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.44% | 36.00% | +11.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.25% | 40.82% | +0.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMC и ARCO
Дивидендная доходность FMC за последние двенадцать месяцев составляет около 11.98%, что больше доходности ARCO в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. | 3.95% | 3.27% | 3.30% | 1.50% | 1.79% | 0.00% | 2.17% | 1.36% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMC FMC Corporation | 11.98% | 13.12% | 4.77% | 3.68% | 1.74% | 1.79% | 1.57% | 12.47% | 1.21% | 0.70% | 1.17% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMC и ARCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FMC Corporation и Arcos Dorados Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FMC и ARCO
FMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FMC Corporation сообщила о валовой прибыли в 246.60M при выручке в 758.60M, что соответствует валовой рентабельности в 32.5%.
ARCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcos Dorados Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 133.63M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.0%.
FMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FMC Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.40M при выручке в 758.60M, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
ARCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcos Dorados Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.88M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
FMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FMC Corporation сообщила о чистой прибыли в -281.30M при выручке в 758.60M, что соответствует чистой рентабельности -37.1%.
ARCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arcos Dorados Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.14M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
FMC and ARCO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMC has higher volatility (16.06%) compared to ARCO (9.43%). In terms of maximum drawdown, FMC dropped -91.11% vs ARCO's -91.66%.
ARCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMC и ARCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор