Сравнение FMBPX с CMPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и Principal Core Fixed Income (CMPIX).
FMBPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. CMPIX управляется Principal. Фонд был запущен 15 дек. 1975 г..
Доходность
Сравнение доходности FMBPX и CMPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMBPX и CMPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | -0.18% | 9.03% | 1.04% | 4.44% | -12.21% | -1.35% | 4.77% | 6.30% | 1.13% | 2.76% |
CMPIX Principal Core Fixed Income | -0.72% | 6.76% | 1.26% | 4.89% | -13.34% | -2.03% | 7.84% | 8.59% | -0.24% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FMBPX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у CMPIX с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции FMBPX уступали акциям CMPIX по среднегодовой доходности: 1.45% против 1.76% соответственно.
FMBPX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.45%
CMPIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 1.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMBPX и CMPIX
FMBPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии CMPIX в 0.74%.
Доходность на риск
FMBPX vs. CMPIX — Ранг доходности на риск
FMBPX
CMPIX
Сравнение FMBPX c CMPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и Principal Core Fixed Income (CMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMBPX | CMPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.92 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.31 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 1.56 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 4.79 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMBPX | CMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.92 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.03 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.37 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.98 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между FMBPX и CMPIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMBPX и CMPIX
Дивидендная доходность FMBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности CMPIX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | 4.60% | 4.87% | 4.29% | 3.46% | 2.29% | 1.96% | 2.68% | 3.23% | 3.14% | 2.83% | 2.72% | 2.65% |
CMPIX Principal Core Fixed Income | 3.14% | 3.35% | 3.27% | 2.37% | 2.10% | 1.94% | 2.11% | 2.71% | 3.19% | 2.91% | 3.17% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок FMBPX и CMPIX
Максимальная просадка FMBPX за все время составила -18.34%, примерно равная максимальной просадке CMPIX в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMBPX и CMPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMBPX | CMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -18.80% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -2.84% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.02% | -18.51% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.34% | -18.80% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -4.44% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -2.47% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.92% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMBPX и CMPIX
Текущая волатильность для Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) составляет 1.53%, в то время как у Principal Core Fixed Income (CMPIX) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что FMBPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMBPX | CMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 1.69% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 2.62% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 4.28% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.72% | 5.77% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 4.80% | +0.28% |