Сравнение FMBPX с BFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX).
FMBPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. BFFAX управляется American Funds. Фонд был запущен 28 мая 1974 г..
Доходность
Сравнение доходности FMBPX и BFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMBPX и BFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | -0.06% | 9.03% | 1.04% | 4.44% | -12.21% | -1.35% | 4.77% | 6.30% | 1.13% | 2.73% |
BFFAX American Funds The Bond Fund of America Class F-3 | -0.53% | 7.54% | 1.54% | 4.39% | -13.00% | -0.97% | 11.12% | 8.17% | 0.22% | 3.07% |
Доходность по периодам
С начала года, FMBPX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у BFFAX с доходностью -0.53%.
FMBPX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.46%
BFFAX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMBPX и BFFAX
FMBPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии BFFAX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FMBPX vs. BFFAX — Ранг доходности на риск
FMBPX
BFFAX
Сравнение FMBPX c BFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMBPX | BFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.92 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.32 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.56 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 4.48 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMBPX | BFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.92 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.01 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.43 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между FMBPX и BFFAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMBPX и BFFAX
Дивидендная доходность FMBPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности BFFAX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | 4.59% | 4.87% | 4.29% | 3.46% | 2.29% | 1.96% | 2.68% | 3.23% | 3.14% | 2.83% | 2.72% | 2.65% |
BFFAX American Funds The Bond Fund of America Class F-3 | 4.12% | 4.48% | 4.67% | 3.28% | 2.46% | 1.98% | 5.38% | 3.80% | 2.72% | 2.01% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMBPX и BFFAX
Максимальная просадка FMBPX за все время составила -18.34%, примерно равная максимальной просадке BFFAX в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMBPX и BFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMBPX | BFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -17.74% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -2.94% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.02% | -17.74% | -0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -2.32% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -4.74% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.02% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMBPX и BFFAX
Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) и American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) имеют волатильность 1.50% и 1.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMBPX | BFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.49% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 2.49% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43% | 4.40% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.72% | 5.92% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 5.00% | +0.08% |