Сравнение FMBH с ADP
FMBH (First Mid Bancshares, Inc.) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. FMBH operates in Banks - Regional (Financial Services), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, FMBH returned 7.91%/yr vs 12.48%/yr for ADP. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMBH и ADP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMBH показывает доходность 11.89%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью -10.73%. За последние 10 лет акции FMBH уступали акциям ADP по среднегодовой доходности: 7.91% против 12.48% соответственно.
FMBH
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 8.15%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 23.45%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 7.91%
ADP
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 7.77%
- С начала года
- -10.73%
- 6 месяцев
- -11.18%
- 1 год
- -28.50%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение доходности по годам FMBH и ADP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMBH First Mid Bancshares, Inc. | 11.89% | 8.71% | 9.10% | 11.60% | -23.21% | 29.81% | -1.79% | 12.89% | -15.58% | 15.38% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.73% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
Correlation
The correlation between FMBH and ADP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1999 г. | 0.17 |
The correlation between FMBH and ADP shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FMBH:
$1.07B
ADP:
$91.62B
FMBH:
$3.96
ADP:
$10.72
FMBH:
10.89
ADP:
21.25
FMBH:
1.29
ADP:
1.60
FMBH:
2.29
ADP:
4.27
FMBH:
1.00
ADP:
14.43
FMBH:
$456.37M
ADP:
$21.60B
FMBH:
$230.02M
ADP:
$10.26B
FMBH:
$98.76M
ADP:
$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMBH vs. ADP — Ранг доходности на риск
FMBH
ADP
Сравнение FMBH c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Mid Bancshares, Inc. (FMBH) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMBH | ADP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.80 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.70 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | -1.26 | +5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMBH | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -1.18 | +2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.23 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.51 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.54 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок FMBH и ADP
Максимальная просадка FMBH за все время составила -73.14%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMBH и ADP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMBH | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.14% | -59.51% | -13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -40.78% | +26.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.46% | -40.78% | +13.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.94% | -40.78% | -8.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.27% | -40.78% | -10.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -28.56% | +25.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.03% | -12.59% | -16.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.65% | 22.68% | -17.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMBH и ADP
Текущая волатильность для First Mid Bancshares, Inc. (FMBH) составляет 6.19%, в то время как у Automatic Data Processing, Inc. (ADP) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что FMBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMBH | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 9.79% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 20.37% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 24.21% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.14% | 22.04% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.03% | 24.47% | +6.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMBH и ADP
Дивидендная доходность FMBH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности ADP в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.85% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
FMBH First Mid Bancshares, Inc. | 2.32% | 2.51% | 2.55% | 2.65% | 2.81% | 1.99% | 2.41% | 2.16% | 2.19% | 1.71% | 1.82% | 2.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMBH и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Mid Bancshares, Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FMBH и ADP
FMBH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Mid Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 100.62M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
FMBH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Mid Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 100.62M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
FMBH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Mid Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.33M при выручке в 100.62M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
FMBH and ADP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADP has higher volatility (9.79%) compared to FMBH (6.19%). In terms of maximum drawdown, FMBH dropped -73.14% vs ADP's -59.51%.
FMBH currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMBH и ADP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор