PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FMBH с ADP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FMBH с ADP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FMBH (First Mid Bancshares, Inc.) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. FMBH operates in Banks - Regional (Financial Services), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, FMBH returned 9.81%/yr vs 12.89%/yr for ADP. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FMBH и ADP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Mid Bancshares, Inc. (FMBH) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMBH показывает доходность 30.99%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции FMBH уступали акциям ADP по среднегодовой доходности: 9.81% против 12.89% соответственно.

FMBH

1 день
3.53%
1 месяц
9.76%
6 месяцев
23.10%
С начала года
30.99%
1 год
33.89%
3 года*
26.79%
5 лет*
7.90%
10 лет*
9.81%

ADP

1 день
3.67%
1 месяц
15.57%
6 месяцев
0.17%
С начала года
1.33%
1 год
-12.18%
3 года*
5.61%
5 лет*
6.85%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMBH и ADP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMBH
First Mid Bancshares, Inc.		30.99%8.71%9.10%11.60%-23.21%29.81%-1.79%12.89%-15.58%15.38%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		1.33%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%

Correlation

The correlation between FMBH and ADP is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1999 г.

0.17

The correlation between FMBH and ADP shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FMBH:

$1.34B

ADP:

$102.56B

EPS

FMBH:

$3.95

ADP:

$10.74

Коэффициент P/E

FMBH:

12.79

ADP:

23.89

Коэффициент PEG

FMBH:

1.52

ADP:

1.80

Коэффициент P/S

FMBH:

2.69

ADP:

4.81

Коэффициент P/B

FMBH:

1.17

ADP:

16.25

Общая выручка (12 мес.)

FMBH:

$456.37M

ADP:

$21.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

FMBH:

$230.02M

ADP:

$10.26B

EBITDA (12 мес.)

FMBH:

$98.76M

ADP:

$6.51B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Mid Bancshares, Inc.

Automatic Data Processing, Inc.

Часто сравнивают с FMBH:
FMBH с PCBFMBH с UMBFFMBH с BRBSFMBH с RGAFMBH с BMAFMBH с BHFFMBH с LOW
Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD

Доходность на риск

FMBH vs. ADP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMBH
Ранг доходности на риск FMBH: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMBH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMBH: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMBH: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMBH: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMBH: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMBH c ADP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Mid Bancshares, Inc. (FMBH) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMBHADPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
-0.48

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
-0.55

+2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.94

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

-0.32

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

-0.57

+6.69

FMBH vs. ADP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMBH на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа ADP равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMBH и ADP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMBH и ADP

Максимальная просадка FMBH за все время составила -73.14%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMBH и ADP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMBHADPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.14%

-59.51%

-13.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-38.07%

+24.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.46%

-40.78%

+13.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.94%

-40.78%

-8.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.27%

-40.78%

-10.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.91%

+18.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.91%

-12.62%

-16.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

21.46%

-15.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FMBH и ADP

Текущая волатильность для First Mid Bancshares, Inc. (FMBH) составляет 6.15%, в то время как у Automatic Data Processing, Inc. (ADP) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что FMBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMBHADPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

9.87%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.04%

22.24%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

25.75%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.03%

22.48%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.07%

24.62%

+6.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMBH и ADP

Дивидендная доходность FMBH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности ADP в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		2.59%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
FMBH
First Mid Bancshares, Inc.		1.98%2.51%2.55%2.65%2.81%1.99%2.41%2.16%2.19%1.71%1.82%2.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMBH и ADP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Mid Bancshares, Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
100.62M
5.94B
(FMBH) Общая выручка
(ADP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FMBH и ADP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Mid Bancshares, Inc. и Automatic Data Processing, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
48.3%
Активы портфеля
FMBH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Mid Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 100.62M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ADP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

FMBH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Mid Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 100.62M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ADP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

FMBH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Mid Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.33M при выручке в 100.62M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.

ADP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

Часто задаваемые вопросы

FMBH and ADP have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADP has higher volatility (9.87%) compared to FMBH (6.15%). In terms of maximum drawdown, FMBH dropped -73.14% vs ADP's -59.51%.

FMBH currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMBH и ADP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор