PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMBH с UMBF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FMBH с UMBF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FMBH (First Mid Bancshares, Inc.) and UMBF (UMB Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FMBH returned 9.42%/yr vs 12.20%/yr for UMBF. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FMBH и UMBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Mid Bancshares, Inc. (FMBH) и UMB Financial Corporation (UMBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMBH показывает доходность 23.54%, а UMBF немного выше – 23.84%. За последние 10 лет акции FMBH уступали акциям UMBF по среднегодовой доходности: 9.42% против 12.20% соответственно.

FMBH

1 день
1.32%
1 месяц
9.22%
С начала года
23.54%
6 месяцев
20.09%
1 год
32.52%
3 года*
26.73%
5 лет*
5.79%
10 лет*
9.42%

UMBF

1 день
1.43%
1 месяц
8.17%
С начала года
23.84%
6 месяцев
19.82%
1 год
38.33%
3 года*
37.34%
5 лет*
10.21%
10 лет*
12.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMBH и UMBF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMBH
First Mid Bancshares, Inc.		23.54%8.71%9.10%11.60%-23.21%29.81%-1.79%12.89%-15.58%15.38%
UMBF
UMB Financial Corporation		23.84%3.44%37.34%2.21%-19.97%56.04%2.64%14.71%-13.86%-5.37%

Correlation

The correlation between FMBH and UMBF is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1999 г.

0.32

Over the past year, FMBH and UMBF have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

FMBH:

$3.96

UMBF:

$15.48

Коэффициент P/E

FMBH:

12.02

UMBF:

9.14

Коэффициент PEG

FMBH:

1.43

UMBF:

1.22

Коэффициент P/S

FMBH:

2.53

UMBF:

1.81

Общая выручка (12 мес.)

FMBH:

$456.37M

UMBF:

$4.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

FMBH:

$230.02M

UMBF:

$1.99B

EBITDA (12 мес.)

FMBH:

$98.76M

UMBF:

$937.72M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Mid Bancshares, Inc.

UMB Financial Corporation

Часто сравнивают с FMBH:
FMBH с PCBFMBH с BRBSFMBH с BMAFMBH с BHFFMBH с BMOFMBH с RGAFMBH с LOW
Часто сравнивают с UMBF:
UMBF с SPYUMBF с TMUSUMBF с RFUMBF с ZYMEUMBF с AMUMBF с FFINUMBF с WFC

Доходность на риск

FMBH vs. UMBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMBH
Ранг доходности на риск FMBH: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMBH: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMBH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMBH: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMBH: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMBH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
UMBF
Ранг доходности на риск UMBF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMBF: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMBF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMBF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMBF: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMBF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMBH c UMBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Mid Bancshares, Inc. (FMBH) и UMB Financial Corporation (UMBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMBHUMBFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.43

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.96

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.07

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.83

4.79

+1.04

FMBH vs. UMBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMBH на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMBF равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMBH и UMBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMBH и UMBF

Максимальная просадка FMBH за все время составила -73.14%, что больше максимальной просадки UMBF в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMBH и UMBF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMBHUMBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.14%

-52.70%

-20.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-18.57%

+4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.46%

-31.80%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.94%

-50.25%

+1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.27%

-50.25%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.97%

-17.75%

-11.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

8.02%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FMBH и UMBF

Текущая волатильность для First Mid Bancshares, Inc. (FMBH) составляет 6.47%, в то время как у UMB Financial Corporation (UMBF) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что FMBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMBHUMBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

7.35%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.64%

18.49%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.65%

27.03%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.08%

33.22%

-6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.05%

33.46%

-2.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMBH и UMBF

Дивидендная доходность FMBH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности UMBF в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMBH
First Mid Bancshares, Inc.		2.10%2.51%2.55%2.65%2.81%1.99%2.41%2.16%2.19%1.71%1.82%2.27%
UMBF
UMB Financial Corporation		1.19%1.42%1.39%1.83%1.78%1.30%1.81%1.76%1.92%1.45%1.28%2.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMBH и UMBF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Mid Bancshares, Inc. и UMB Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
100.62M
867.07M
(FMBH) Общая выручка
(UMBF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FMBH и UMBF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Mid Bancshares, Inc. и UMB Financial Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
FMBH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Mid Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 100.62M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

UMBF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UMB Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 867.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FMBH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Mid Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 100.62M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

UMBF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UMB Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 867.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

FMBH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Mid Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.33M при выручке в 100.62M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.

UMBF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UMB Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 261.44M при выручке в 867.07M, что соответствует чистой рентабельности 30.2%.

Часто задаваемые вопросы

FMBH and UMBF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMBF has higher volatility (7.35%) compared to FMBH (6.47%). In terms of maximum drawdown, FMBH dropped -73.14% vs UMBF's -52.70%.

UMBF currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMBH и UMBF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор