Сравнение FMBH с UMBF
FMBH (First Mid Bancshares, Inc.) and UMBF (UMB Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FMBH returned 7.91%/yr vs 10.03%/yr for UMBF. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMBH и UMBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMBH показывает доходность 11.89%, что значительно выше, чем у UMBF с доходностью 10.25%. За последние 10 лет акции FMBH уступали акциям UMBF по среднегодовой доходности: 7.91% против 10.03% соответственно.
FMBH
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 8.15%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 23.45%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 7.91%
UMBF
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 10.25%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 27.92%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 10.03%
Сравнение доходности по годам FMBH и UMBF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMBH First Mid Bancshares, Inc. | 11.89% | 8.71% | 9.10% | 11.60% | -23.21% | 29.81% | -1.79% | 12.89% | -15.58% | 15.38% |
UMBF UMB Financial Corporation | 10.25% | 3.44% | 37.34% | 2.21% | -19.97% | 56.04% | 2.64% | 14.71% | -13.86% | -5.37% |
Correlation
The correlation between FMBH and UMBF is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1999 г. | 0.32 |
Over the past year, FMBH and UMBF have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
FMBH:
$3.96
UMBF:
$15.48
FMBH:
10.89
UMBF:
8.16
FMBH:
1.29
UMBF:
1.09
FMBH:
2.29
UMBF:
1.61
FMBH:
$456.37M
UMBF:
$4.46B
FMBH:
$230.02M
UMBF:
$1.99B
FMBH:
$98.76M
UMBF:
$937.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMBH vs. UMBF — Ранг доходности на риск
FMBH
UMBF
Сравнение FMBH c UMBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Mid Bancshares, Inc. (FMBH) и UMB Financial Corporation (UMBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMBH | UMBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.29 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 2.96 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMBH | UMBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.89 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.22 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.30 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.26 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок FMBH и UMBF
Максимальная просадка FMBH за все время составила -73.14%, что больше максимальной просадки UMBF в -52.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMBH и UMBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMBH | UMBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.14% | -52.70% | -20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -18.57% | +4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.46% | -31.80% | +4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.94% | -50.25% | +1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.27% | -50.25% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -5.98% | +3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.03% | -17.77% | -11.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.65% | 8.06% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMBH и UMBF
Текущая волатильность для First Mid Bancshares, Inc. (FMBH) составляет 6.19%, в то время как у UMB Financial Corporation (UMBF) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что FMBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMBH | UMBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 7.76% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 18.68% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 27.03% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.14% | 33.31% | -6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.03% | 33.52% | -2.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMBH и UMBF
Дивидендная доходность FMBH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности UMBF в 1.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMBH First Mid Bancshares, Inc. | 2.32% | 2.51% | 2.55% | 2.65% | 2.81% | 1.99% | 2.41% | 2.16% | 2.19% | 1.71% | 1.82% | 2.27% |
UMBF UMB Financial Corporation | 1.31% | 1.42% | 1.39% | 1.83% | 1.78% | 1.30% | 1.81% | 1.76% | 1.92% | 1.45% | 1.28% | 2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMBH и UMBF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Mid Bancshares, Inc. и UMB Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FMBH и UMBF
FMBH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Mid Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 100.62M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UMBF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UMB Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 867.07M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FMBH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Mid Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 100.62M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
UMBF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UMB Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 867.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FMBH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Mid Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.33M при выручке в 100.62M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
UMBF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UMB Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 261.44M при выручке в 867.07M, что соответствует чистой рентабельности 30.2%.
Часто задаваемые вопросы
FMBH and UMBF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMBF has higher volatility (7.76%) compared to FMBH (6.19%). In terms of maximum drawdown, FMBH dropped -73.14% vs UMBF's -52.70%.
FMBH currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMBH и UMBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор