Сравнение FMBH с BMA
FMBH (First Mid Bancshares, Inc.) and BMA (Banco Macro S.A.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, FMBH returned 8.25%/yr vs 7.38%/yr for BMA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMBH и BMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMBH показывает доходность 15.76%, что значительно выше, чем у BMA с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции FMBH превзошли акции BMA по среднегодовой доходности: 8.25% против 7.38% соответственно.
FMBH
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 15.76%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- 26.23%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 8.25%
BMA
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 26.71%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- 81.24%
- 5 лет*
- 47.73%
- 10 лет*
- 7.38%
Сравнение доходности по годам FMBH и BMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMBH First Mid Bancshares, Inc. | 15.76% | 8.71% | 9.10% | 11.60% | -23.21% | 29.81% | -1.79% | 12.89% | -15.58% | 15.38% |
BMA Banco Macro S.A. | -0.29% | -3.55% | 277.79% | 91.62% | 27.04% | -9.96% | -57.05% | -14.00% | -60.72% | 81.54% |
Correlation
The correlation between FMBH and BMA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2006 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
FMBH:
$1.11B
BMA:
$5.56B
FMBH:
$3.96
BMA:
$5.81K
FMBH:
11.27
BMA:
0.01
FMBH:
1.34
BMA:
0.00
FMBH:
2.37
BMA:
0.00
FMBH:
1.03
BMA:
0.00
FMBH:
$456.37M
BMA:
$4.76T
FMBH:
$230.02M
BMA:
$2.84T
FMBH:
$98.76M
BMA:
$751.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMBH vs. BMA — Ранг доходности на риск
FMBH
BMA
Сравнение FMBH c BMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Mid Bancshares, Inc. (FMBH) и Banco Macro S.A. (BMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMBH | BMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 0.46 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 1.02 | +4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMBH | BMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.31 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.81 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.12 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.19 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок FMBH и BMA
Максимальная просадка FMBH за все время составила -73.14%, что меньше максимальной просадки BMA в -91.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMBH и BMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMBH | BMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.14% | -91.66% | +18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -48.89% | +34.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.46% | -65.40% | +37.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.94% | -65.40% | +16.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.27% | -91.66% | +40.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.68% | +19.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.03% | -44.85% | +15.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.65% | 22.04% | -16.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMBH и BMA
Текущая волатильность для First Mid Bancshares, Inc. (FMBH) составляет 6.93%, в то время как у Banco Macro S.A. (BMA) волатильность равна 18.84%. Это указывает на то, что FMBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMBH | BMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 18.84% | -11.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.31% | 38.47% | -21.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.12% | 73.94% | -48.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.18% | 59.43% | -32.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.05% | 62.24% | -31.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMBH и BMA
Дивидендная доходность FMBH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности BMA в 5.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMA Banco Macro S.A. | 5.50% | 2.38% | 6.10% | 7.75% | 7.28% | 0.00% | 0.00% | 6.20% | 5.05% | 0.65% | 1.53% | 0.00% |
FMBH First Mid Bancshares, Inc. | 2.24% | 2.51% | 2.55% | 2.65% | 2.81% | 1.99% | 2.41% | 2.16% | 2.19% | 1.71% | 1.82% | 2.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMBH и BMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Mid Bancshares, Inc. и Banco Macro S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FMBH и BMA
FMBH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Mid Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 100.62M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.17T при выручке в 1.91T, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
FMBH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Mid Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 100.62M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила об операционной прибыли в 212.69B при выручке в 1.91T, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
FMBH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Mid Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.33M при выручке в 100.62M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
BMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила о чистой прибыли в 140.24B при выручке в 1.91T, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
FMBH and BMA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMA has higher volatility (18.84%) compared to FMBH (6.93%). In terms of maximum drawdown, FMBH dropped -73.14% vs BMA's -91.66%.
FMBH currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMBH и BMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор