Сравнение FMBH с LOW
FMBH (First Mid Bancshares, Inc.) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. FMBH operates in Banks - Regional (Financial Services), while LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FMBH returned 7.91%/yr vs 12.07%/yr for LOW. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMBH и LOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMBH показывает доходность 11.89%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью -13.09%. За последние 10 лет акции FMBH уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: 7.91% против 12.07% соответственно.
FMBH
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 8.15%
- 1 год
- 22.86%
- 3 года*
- 23.45%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 7.91%
LOW
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- -13.09%
- 6 месяцев
- -15.13%
- 1 год
- -7.46%
- 3 года*
- 1.62%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение доходности по годам FMBH и LOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMBH First Mid Bancshares, Inc. | 11.89% | 8.71% | 9.10% | 11.60% | -23.21% | 29.81% | -1.79% | 12.89% | -15.58% | 15.38% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -13.09% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
Correlation
The correlation between FMBH and LOW is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1999 г. | 0.16 |
Over the past year, FMBH and LOW have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
FMBH:
$1.07B
LOW:
$116.28B
FMBH:
$3.96
LOW:
$11.86
FMBH:
10.89
LOW:
17.51
FMBH:
1.29
LOW:
19.13
FMBH:
2.29
LOW:
1.31
FMBH:
$456.37M
LOW:
$88.43B
FMBH:
$230.02M
LOW:
$29.89B
FMBH:
$98.76M
LOW:
$11.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMBH vs. LOW — Ранг доходности на риск
FMBH
LOW
Сравнение FMBH c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Mid Bancshares, Inc. (FMBH) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMBH | LOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.97 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | -0.27 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | -0.64 | +4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMBH | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -0.29 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.14 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.42 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.46 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок FMBH и LOW
Максимальная просадка FMBH за все время составила -73.14%, что больше максимальной просадки LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMBH и LOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMBH | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.14% | -62.52% | -10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -27.75% | +13.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.46% | -27.75% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.94% | -33.86% | -15.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.27% | -48.63% | -2.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -27.40% | +24.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.03% | -16.60% | -12.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.65% | 11.62% | -5.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMBH и LOW
Текущая волатильность для First Mid Bancshares, Inc. (FMBH) составляет 6.19%, в то время как у Lowe's Companies, Inc. (LOW) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что FMBH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMBH | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 7.33% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 19.89% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.99% | 25.71% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.14% | 26.14% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.03% | 29.14% | +1.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMBH и LOW
Дивидендная доходность FMBH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что сопоставимо с доходностью LOW в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMBH First Mid Bancshares, Inc. | 2.32% | 2.51% | 2.55% | 2.65% | 2.81% | 1.99% | 2.41% | 2.16% | 2.19% | 1.71% | 1.82% | 2.27% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMBH и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Mid Bancshares, Inc. и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FMBH и LOW
FMBH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Mid Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 100.62M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
FMBH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Mid Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 100.62M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
FMBH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Mid Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.33M при выручке в 100.62M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
FMBH and LOW have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOW has higher volatility (7.33%) compared to FMBH (6.19%). In terms of maximum drawdown, FMBH dropped -73.14% vs LOW's -62.52%.
FMBH currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMBH и LOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор