PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMB с ZTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMB с ZTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX).

FMB и ZTAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 мая 2014 г.. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FMB и ZTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMB и ZTAX

2026 (YTD)202520242023
FMB
First Trust Managed Municipal ETF		0.27%3.73%1.94%4.79%
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		0.90%-1.02%7.98%9.14%

Доходность по периодам

С начала года, FMB показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у ZTAX с доходностью 0.90%.

FMB

1 день
0.30%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.87%
1 год
3.93%
3 года*
3.24%
5 лет*
0.76%
10 лет*
2.33%

ZTAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.90%
6 месяцев
4.82%
1 год
5.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Managed Municipal ETF

X-Square Municipal Income Tax Free ETF

Часто сравнивают с FMB:
FMB с LMBSFMB с MUBFMB с HMOPFMB с FTCSFMB с DFTIXFMB с ACTHXFMB с VTEB
Часто сравнивают с ZTAX:
ZTAX с TAXFZTAX с MMINZTAX с SHMZTAX с VTESZTAX с IBMOZTAX с EVSMZTAX с BSMP

Сравнение комиссий FMB и ZTAX

FMB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.

ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF
FMB
First Trust Managed Municipal ETF

Доходность на риск

FMB vs. ZTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMB
Ранг доходности на риск FMB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMB: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ZTAX
Ранг доходности на риск ZTAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMB c ZTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMBZTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.21

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

0.49

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.52

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.36

1.39

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMB vs. ZTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMB на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа ZTAX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMB и ZTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMBZTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.21

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.22

+0.43

Корреляция

Корреляция между FMB и ZTAX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMB и ZTAX

Дивидендная доходность FMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности ZTAX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMB
First Trust Managed Municipal ETF		3.47%3.37%3.22%2.98%2.47%1.96%2.19%2.47%2.58%2.49%2.93%3.07%
ZTAX
X-Square Municipal Income Tax Free ETF		4.52%4.58%4.55%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMB и ZTAX

Максимальная просадка FMB за все время составила -14.16%, что меньше максимальной просадки ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMB и ZTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMBZTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.16%

-15.33%

+1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-10.47%

+6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-5.92%

+3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-6.87%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

3.92%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FMB и ZTAX

Текущая волатильность для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) составляет 1.26%, в то время как у X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что FMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMBZTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

9.47%

-8.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.82%

24.05%

-22.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

25.93%

-22.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.69%

27.25%

-23.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

27.25%

-22.70%