Сравнение FMB с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
FMB и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 мая 2014 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FMB и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMB и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMB First Trust Managed Municipal ETF | 0.27% | 3.73% | 1.94% | 6.31% | -9.91% | 2.43% | 4.44% | 8.25% | 2.13% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FMB показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.
FMB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 3.24%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 2.33%
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMB и KNG
FMB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
FMB vs. KNG — Ранг доходности на риск
FMB
KNG
Сравнение FMB c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMB | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.38 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 0.64 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.47 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 1.70 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMB | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.38 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.42 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.49 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между FMB и KNG составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMB и KNG
Дивидендная доходность FMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMB First Trust Managed Municipal ETF | 3.47% | 3.37% | 3.22% | 2.98% | 2.47% | 1.96% | 2.19% | 2.47% | 2.58% | 2.49% | 2.93% | 3.07% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMB и KNG
Максимальная просадка FMB за все время составила -14.16%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMB и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMB | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.16% | -35.12% | +20.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -10.55% | +7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.16% | -18.20% | +4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -6.79% | +4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -4.10% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 2.94% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMB и KNG
Текущая волатильность для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) составляет 1.26%, в то время как у FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что FMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMB | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 3.36% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.82% | 7.47% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 13.64% | -9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.69% | 13.63% | -9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 17.30% | -12.75% |