Сравнение FMB с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
FMB и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 мая 2014 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FMB и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMB и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMB First Trust Managed Municipal ETF | -0.03% | 3.73% | 1.94% | 6.31% | -9.91% | 3.26% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 5.99% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FMB показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 5.99%.
FMB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 2.30%
IGLD
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -10.43%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 16.73%
- 1 год
- 38.18%
- 3 года*
- 24.46%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMB и IGLD
FMB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
FMB vs. IGLD — Ранг доходности на риск
FMB
IGLD
Сравнение FMB c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMB | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.62 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.09 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.25 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 9.68 | -6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMB | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.62 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 1.05 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.05 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между FMB и IGLD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMB и IGLD
Дивидендная доходность FMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности IGLD в 12.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMB First Trust Managed Municipal ETF | 3.48% | 3.37% | 3.22% | 2.98% | 2.47% | 1.96% | 2.19% | 2.47% | 2.58% | 2.49% | 2.93% | 3.07% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 12.45% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FMB и IGLD
Максимальная просадка FMB за все время составила -14.16%, что меньше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMB и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMB | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.16% | -18.59% | +4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -17.56% | +14.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.16% | -18.59% | +4.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -11.57% | +9.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -5.01% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 4.08% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMB и IGLD
Текущая волатильность для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) составляет 1.31%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что FMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMB | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 11.19% | -9.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | 21.21% | -19.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 23.75% | -19.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.69% | 14.90% | -11.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 14.86% | -10.31% |