PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FMB с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FMB и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMB и IGLD


2026 (YTD)20252024202320222021
FMB
First Trust Managed Municipal ETF
-0.03%3.73%1.94%6.31%-9.91%3.26%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
5.99%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, FMB показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 5.99%.


FMB

1 день
0.16%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.70%
1 год
4.05%
3 года*
3.14%
5 лет*
0.70%
10 лет*
2.30%

IGLD

1 день
3.70%
1 месяц
-10.43%
С начала года
5.99%
6 месяцев
16.73%
1 год
38.18%
3 года*
24.46%
5 лет*
15.50%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Managed Municipal ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Сравнение комиссий FMB и IGLD

FMB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.


Доходность на риск

FMB vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMB
Ранг доходности на риск FMB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMB: 3636
Ранг коэф-та Мартина

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMB c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMBIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.62

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.09

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.25

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.23

9.68

-6.45

FMB vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMB на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа IGLD равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMB и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FMBIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.62

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

1.05

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.05

-0.41

Корреляция

Корреляция между FMB и IGLD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FMB и IGLD

Дивидендная доходность FMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности IGLD в 12.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMB
First Trust Managed Municipal ETF
3.48%3.37%3.22%2.98%2.47%1.96%2.19%2.47%2.58%2.49%2.93%3.07%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
12.45%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMB и IGLD

Максимальная просадка FMB за все время составила -14.16%, что меньше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMB и IGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


FMBIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.16%

-18.59%

+4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-17.56%

+14.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.16%

-18.59%

+4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-11.57%

+9.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-5.01%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

4.08%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FMB и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Managed Municipal ETF (FMB) составляет 1.31%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что FMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FMBIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

11.19%

-9.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

21.21%

-19.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

23.75%

-19.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.69%

14.90%

-11.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

14.86%

-10.31%