PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FMAT с WOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAT с WOOD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FMAT (Fidelity MSCI Materials Index ETF) and WOOD (iShares Global Timber & Forestry ETF) are both Materials funds - FMAT tracks the MSCI USA IMI Materials Index while WOOD tracks the S&P Global Timber & Forestry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FMAT returned 9.50%/yr vs 5.67%/yr for WOOD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMAT charges 0.08%/yr vs 0.46%/yr for WOOD.

Доходность

Сравнение доходности FMAT и WOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMAT показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у WOOD с доходностью -3.36%. За последние 10 лет акции FMAT превзошли акции WOOD по среднегодовой доходности: 9.50% против 5.67% соответственно.

FMAT

1 день
0.25%
1 месяц
-4.75%
6 месяцев
0.57%
С начала года
9.50%
1 год
15.68%
3 года*
8.80%
5 лет*
6.85%
10 лет*
9.50%

WOOD

1 день
1.08%
1 месяц
1.17%
6 месяцев
-9.34%
С начала года
-3.36%
1 год
-4.61%
3 года*
-0.61%
5 лет*
-2.45%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAT и WOOD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		9.50%12.11%0.47%13.71%-11.54%27.45%19.57%23.35%-17.40%23.51%
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		-3.36%-3.27%-4.21%13.84%-19.39%17.03%20.36%19.75%-17.73%34.49%

Correlation

The correlation between FMAT and WOOD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.74

The correlation between FMAT and WOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMAT и WOOD

Секторы
FMAT
WOOD

Сырьевые материалы

89.9%
62.4%

Потребительский циклический сектор

8.7%
24.6%

Энергетика

0.5%

-

Здравоохранение

0.5%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Технологии

0.1%

-

Промышленность

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

13.0%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

FMAT
89.9%
WOOD
62.4%

Потребительский циклический сектор

FMAT
8.7%
WOOD
24.6%

Энергетика

FMAT
0.5%
WOOD

-

Здравоохранение

FMAT
0.5%
WOOD

-

Потребительский защитный сектор

FMAT
0.1%
WOOD

-

Технологии

FMAT
0.1%
WOOD

-

Промышленность

FMAT
0.1%
WOOD

-

Коммуникационные услуги

FMAT

-

WOOD

-

Финансовые услуги

FMAT

-

WOOD

-

Недвижимость

FMAT

-

WOOD
13.0%

Коммунальные услуги

FMAT

-

WOOD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Materials Index ETF

iShares Global Timber & Forestry ETF

Часто сравнивают с FMAT:
FMAT с XLBFMAT с VAWFMAT с XMEFMAT с FUTYFMAT с GLTRFMAT с VOOFMAT с FXAIX
Часто сравнивают с WOOD:
WOOD с CUTWOOD с SPYWOOD с GLDWOOD с VOOWOOD с QQQWOOD с VTIWOOD с VOOV

Доходность на риск

FMAT vs. WOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAT
Ранг доходности на риск FMAT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
WOOD
Ранг доходности на риск WOOD: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOOD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOOD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOOD: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOOD: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOOD: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAT c WOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMATWOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
-0.25

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
-0.23

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.97

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

-0.21

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.49

-0.42

+3.91

FMAT vs. WOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAT на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа WOOD равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAT и WOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMAT и WOOD

Максимальная просадка FMAT за все время составила -41.11%, что меньше максимальной просадки WOOD в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAT и WOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMATWOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.11%

-63.25%

+22.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-21.64%

+8.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-22.79%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-30.71%

+5.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.11%

-50.20%

+9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-21.39%

+14.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-14.82%

+7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

11.08%

-6.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAT и WOOD

Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и iShares Global Timber & Forestry ETF (WOOD) имеют волатильность 4.91% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMATWOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

4.88%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

14.36%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

18.70%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

19.73%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

21.71%

-0.53%

Сравнение комиссий FMAT и WOOD

FMAT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии WOOD в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAT и WOOD

Дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности WOOD в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		1.45%1.64%1.68%1.71%2.00%1.44%1.73%1.89%2.18%1.53%1.78%2.16%
WOOD
iShares Global Timber & Forestry ETF		2.44%2.51%2.09%1.64%2.26%1.24%0.98%1.85%2.82%1.19%1.65%2.04%

Часто задаваемые вопросы

FMAT and WOOD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMAT has higher volatility (4.91%) compared to WOOD (4.88%). In terms of maximum drawdown, FMAT dropped -41.11% vs WOOD's -63.25%.

On 10-year performance, FMAT leads with 9.50% vs 5.67% for WOOD. On fees, FMAT is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FMAT has performed better with a 9.50% return vs 5.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMAT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.46% for WOOD.

WOOD has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 1.45% for FMAT.

FMAT tracks MSCI USA IMI Materials Index, while WOOD tracks S&P Global Timber & Forestry Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.08% for FMAT and 0.46% for WOOD.

FMAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAT и WOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор