Сравнение FMAT с SCHH
FMAT (Fidelity MSCI Materials Index ETF) and SCHH (Schwab US REIT ETF) are both exchange-traded funds - FMAT is a Materials fund tracking the MSCI USA IMI Materials Index, while SCHH is a REIT fund tracking the Dow Jones Equity All REIT Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FMAT returned 10.55%/yr vs 4.51%/yr for SCHH. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMAT charges 0.08%/yr vs 0.07%/yr for SCHH.
Доходность
Сравнение доходности FMAT и SCHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMAT показывает доходность 13.63%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 16.33%. За последние 10 лет акции FMAT превзошли акции SCHH по среднегодовой доходности: 10.55% против 4.51% соответственно.
FMAT
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 10.55%
SCHH
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 3.60%
- С начала года
- 16.33%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 17.06%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 4.51%
Сравнение доходности по годам FMAT и SCHH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 13.63% | 12.11% | 0.47% | 13.71% | -11.54% | 27.45% | 19.57% | 23.35% | -17.40% | 23.51% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 16.33% | 2.20% | 4.99% | 11.18% | -24.99% | 41.07% | -14.81% | 22.85% | -4.26% | 3.68% |
Correlation
The correlation between FMAT and SCHH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.51 |
The correlation between FMAT and SCHH shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMAT vs. SCHH — Ранг доходности на риск
FMAT
SCHH
Сравнение FMAT c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMAT | SCHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.94 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 6.10 | -0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMAT и SCHH
Максимальная просадка FMAT за все время составила -41.11%, что меньше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAT и SCHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMAT | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.11% | -44.22% | +3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -8.28% | -5.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.17% | -17.76% | -5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -33.28% | +7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.11% | -44.22% | +3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | 0.00% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -9.43% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 2.63% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAT и SCHH
Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Schwab US REIT ETF (SCHH) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что FMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMAT | SCHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 4.83% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 9.98% | +4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 13.56% | +4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 18.74% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 20.99% | +0.26% |
Сравнение комиссий FMAT и SCHH
FMAT берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAT и SCHH
Дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности SCHH в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 1.41% | 1.64% | 1.68% | 1.71% | 2.00% | 1.44% | 1.73% | 1.89% | 2.18% | 1.53% | 1.78% | 2.16% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.69% | 3.04% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.64% | 2.22% | 2.81% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
FMAT and SCHH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMAT has higher volatility (7.54%) compared to SCHH (4.83%). In terms of maximum drawdown, FMAT dropped -41.11% vs SCHH's -44.22%.
On 10-year performance, FMAT leads with 10.55% vs 4.51% for SCHH. On fees, SCHH is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SCHH has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FMAT has performed better with a 10.55% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHH is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.08% for FMAT.
SCHH has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.41% for FMAT.
FMAT is categorized as Materials, while SCHH is REIT. FMAT tracks MSCI USA IMI Materials Index, while SCHH tracks Dow Jones Equity All REIT Capped Index. They also come from different issuers: Fidelity and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.08% for FMAT and 0.07% for SCHH.
FMAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMAT и SCHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор