PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAT с ONEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAT с ONEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ).

FMAT и ONEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAT - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Materials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. ONEQ - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность NASDAQ Composite Index. Фонд был запущен 25 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FMAT и ONEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAT и ONEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		10.39%12.11%0.47%13.71%-11.54%27.45%19.57%23.35%-17.40%23.51%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		-5.66%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%

Доходность по периодам

С начала года, FMAT показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у ONEQ с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции FMAT уступали акциям ONEQ по среднегодовой доходности: 10.68% против 17.32% соответственно.

FMAT

1 день
1.35%
1 месяц
-6.01%
С начала года
10.39%
6 месяцев
13.11%
1 год
22.42%
3 года*
10.45%
5 лет*
7.38%
10 лет*
10.68%

ONEQ

1 день
1.19%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-3.52%
1 год
26.29%
3 года*
22.37%
5 лет*
11.29%
10 лет*
17.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Materials Index ETF

Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock

Часто сравнивают с FMAT:
FMAT с XLBFMAT с XMEFMAT с VAWFMAT с FUTYFMAT с GLTRFMAT с FXAIXFMAT с VOO
Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с ^GSPCONEQ с IEMG

Сравнение комиссий FMAT и ONEQ

FMAT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ONEQ в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF

Доходность на риск

FMAT vs. ONEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAT
Ранг доходности на риск FMAT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAT: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAT c ONEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMATONEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.14

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.75

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.08

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

7.64

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAT vs. ONEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAT на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ONEQ равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAT и ONEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMATONEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.14

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.51

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.80

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.61

-0.17

Корреляция

Корреляция между FMAT и ONEQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAT и ONEQ

Дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности ONEQ в 0.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		1.45%1.64%1.68%1.71%2.00%1.44%1.73%1.89%2.18%1.53%1.78%2.16%
ONEQ
Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock		0.82%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%

Просадки

Сравнение просадок FMAT и ONEQ

Максимальная просадка FMAT за все время составила -41.11%, что меньше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAT и ONEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FMATONEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.11%

-55.09%

+13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.21%

-13.13%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-35.23%

+9.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.11%

-35.23%

-5.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-8.26%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-8.01%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

3.57%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAT и ONEQ

Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock (ONEQ) имеют волатильность 6.76% и 7.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMATONEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

7.03%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

12.96%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.40%

23.24%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

22.16%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

21.67%

-0.53%