Сравнение FMAT с FETH
FMAT (Fidelity MSCI Materials Index ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FMAT is a Materials fund tracking the MSCI USA IMI Materials Index, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. Both are passively managed. Over the past year, FMAT returned 15.68% vs -44.82% for FETH. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FMAT charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FMAT и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMAT показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -36.91%.
FMAT
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.75%
- 6 месяцев
- 0.57%
- С начала года
- 9.50%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 9.50%
FETH
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 4.47%
- 6 месяцев
- -43.01%
- С начала года
- -36.91%
- 1 год
- -44.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMAT и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 9.50% | 12.11% | -4.88% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -36.91% | -11.37% | -4.68% |
Correlation
The correlation between FMAT and FETH is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMAT vs. FETH — Ранг доходности на риск
FMAT
FETH
Сравнение FMAT c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMAT | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.92 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.66 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | -1.03 | +4.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMAT и FETH
Максимальная просадка FMAT за все время составила -41.11%, что меньше максимальной просадки FETH в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAT и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMAT | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.11% | -67.94% | +26.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -67.94% | +54.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -61.40% | +54.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -34.68% | +27.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 43.63% | -39.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAT и FETH
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) составляет 4.91%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 14.59%. Это указывает на то, что FMAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMAT | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 14.59% | -9.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.76% | 47.31% | -32.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 68.50% | -50.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 71.81% | -52.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.18% | 71.81% | -50.63% |
Сравнение комиссий FMAT и FETH
FMAT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FETH в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAT и FETH
Дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 1.45% | 1.64% | 1.68% | 1.71% | 2.00% | 1.44% | 1.73% | 1.89% | 2.18% | 1.53% | 1.78% | 2.16% |
Часто задаваемые вопросы
FMAT and FETH have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (14.59%) compared to FMAT (4.91%). In terms of maximum drawdown, FMAT dropped -41.11% vs FETH's -67.94%.
On 1-year performance, FMAT leads with 15.68% vs -44.82% for FETH. On fees, FMAT is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FMAT has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMAT has performed better with a 15.68% return vs -44.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMAT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for FETH.
FMAT has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for FETH.
FMAT is categorized as Materials, while FETH is Cryptocurrency. FMAT tracks MSCI USA IMI Materials Index, while FETH tracks Fidelity Ethereum Reference Rate Index. Their fees differ too: 0.08% for FMAT and 0.25% for FETH.
FMAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMAT и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор