Сравнение FMAT с FBTC
FMAT (Fidelity MSCI Materials Index ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FMAT is a Materials fund tracking the MSCI USA IMI Materials Index, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Both are passively managed. Over the past year, FMAT returned 22.50% vs -38.65% for FBTC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FMAT charges 0.08%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FMAT и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMAT показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -25.34%.
FMAT
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 16.00%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 10.33%
FBTC
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -25.34%
- 6 месяцев
- -29.78%
- 1 год
- -38.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMAT и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 13.04% | 12.11% | 3.50% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.34% | -6.56% | 99.56% |
Correlation
The correlation between FMAT and FBTC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMAT vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FMAT
FBTC
Сравнение FMAT c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMAT | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.86 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.79 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | -1.36 | +6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMAT | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | -0.89 | +2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.30 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок FMAT и FBTC
Максимальная просадка FMAT за все время составила -41.11%, что меньше максимальной просадки FBTC в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAT и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMAT | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.11% | -49.33% | +8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -49.33% | +35.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -48.00% | +44.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -16.01% | +9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 28.41% | -24.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAT и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) составляет 6.14%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что FMAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMAT | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 9.39% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 34.38% | -20.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 43.61% | -25.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 50.13% | -30.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 50.13% | -28.94% |
Сравнение комиссий FMAT и FBTC
FMAT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBTC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAT и FBTC
Дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 1.42% | 1.64% | 1.68% | 1.71% | 2.00% | 1.44% | 1.73% | 1.89% | 2.18% | 1.53% | 1.78% | 2.16% |
Часто задаваемые вопросы
FMAT and FBTC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (9.39%) compared to FMAT (6.14%). In terms of maximum drawdown, FMAT dropped -41.11% vs FBTC's -49.33%.
On 1-year performance, FMAT leads with 22.50% vs -38.65% for FBTC. On fees, FMAT is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FMAT has been the lower-risk option at 6.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMAT has performed better with a 22.50% return vs -38.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMAT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for FBTC.
FMAT has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.00% for FBTC.
FMAT is categorized as Materials, while FBTC is Cryptocurrency. FMAT tracks MSCI USA IMI Materials Index, while FBTC tracks Fidelity Bitcoin Reference Rate. Their fees differ too: 0.08% for FMAT and 0.25% for FBTC.
FMAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMAT и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор