Сравнение FMAT с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
FMAT и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAT - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Materials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FMAT и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMAT и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 10.39% | 12.11% | 0.47% | 13.71% | -11.54% | 27.45% | 19.57% | 23.35% | -17.40% | 23.51% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FMAT показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции FMAT превзошли акции FBND по среднегодовой доходности: 10.68% против 2.78% соответственно.
FMAT
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 10.68%
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMAT и FBND
FMAT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
FMAT vs. FBND — Ранг доходности на риск
FMAT
FBND
Сравнение FMAT c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMAT | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.03 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.44 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.69 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 5.25 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMAT | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.03 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.17 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.46 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между FMAT и FBND составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAT и FBND
Дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности FBND в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 1.45% | 1.64% | 1.68% | 1.71% | 2.00% | 1.44% | 1.73% | 1.89% | 2.18% | 1.53% | 1.78% | 2.16% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок FMAT и FBND
Максимальная просадка FMAT за все время составила -41.11%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAT и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMAT | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.11% | -17.25% | -23.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -2.79% | -11.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -17.25% | -8.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.11% | -17.25% | -23.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -1.80% | -4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -3.38% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 0.90% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAT и FBND
Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что FMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMAT | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 1.66% | +5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 2.62% | +10.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.40% | 4.44% | +16.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 5.90% | +13.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 6.08% | +15.06% |