Сравнение FMAT с DBP
FMAT (Fidelity MSCI Materials Index ETF) and DBP (Invesco DB Precious Metals Fund) are both exchange-traded funds - FMAT is a Materials fund tracking the MSCI USA IMI Materials Index, while DBP is a Precious Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, FMAT returned 10.55%/yr vs 11.21%/yr for DBP. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. FMAT charges 0.08%/yr vs 0.78%/yr for DBP.
Доходность
Сравнение доходности FMAT и DBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMAT показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у DBP с доходностью -3.82%. За последние 10 лет акции FMAT уступали акциям DBP по среднегодовой доходности: 10.55% против 11.21% соответственно.
FMAT
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 10.55%
DBP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -11.93%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 30.66%
- 3 года*
- 29.99%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение доходности по годам FMAT и DBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 13.63% | 12.11% | 0.47% | 13.71% | -11.54% | 27.45% | 19.57% | 23.35% | -17.40% | 23.51% |
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | -3.82% | 73.43% | 26.71% | 8.68% | -1.51% | -7.10% | 26.79% | 15.89% | -4.31% | 10.58% |
Correlation
The correlation between FMAT and DBP is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.17 |
Over the past year, FMAT and DBP have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMAT vs. DBP — Ранг доходности на риск
FMAT
DBP
Сравнение FMAT c DBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) и Invesco DB Precious Metals Fund (DBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMAT | DBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.07 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 2.77 | +2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMAT и DBP
Максимальная просадка FMAT за все время составила -41.11%, что меньше максимальной просадки DBP в -53.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAT и DBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMAT | DBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.11% | -53.89% | +12.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -30.03% | +16.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.17% | -30.03% | +6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -30.03% | +4.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.11% | -30.03% | -11.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -27.52% | +24.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -25.42% | +18.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 11.56% | -7.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAT и DBP
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) составляет 7.54%, в то время как у Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что FMAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMAT | DBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 9.06% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 30.70% | -15.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 33.35% | -14.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 21.14% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 18.84% | +2.41% |
Сравнение комиссий FMAT и DBP
FMAT берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DBP в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAT и DBP
Дивидендная доходность FMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности DBP в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 2.53% | 2.44% | 4.21% | 4.47% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | 1.41% | 1.64% | 1.68% | 1.71% | 2.00% | 1.44% | 1.73% | 1.89% | 2.18% | 1.53% | 1.78% | 2.16% |
Часто задаваемые вопросы
FMAT and DBP have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBP has higher volatility (9.06%) compared to FMAT (7.54%). In terms of maximum drawdown, FMAT dropped -41.11% vs DBP's -53.89%.
On 10-year performance, DBP leads with 11.21% vs 10.55% for FMAT. On fees, FMAT is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FMAT has been the lower-risk option at 7.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBP has performed better with a 11.21% return vs 10.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMAT is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.78% for DBP.
DBP has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 1.41% for FMAT.
FMAT is categorized as Materials, while DBP is Precious Metals. FMAT tracks MSCI USA IMI Materials Index, while DBP tracks DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for FMAT and 0.78% for DBP.
FMAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMAT и DBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор