Сравнение FMAGX с VIGAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).

FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAGX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAGX и VIGAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FMAGX Fidelity Magellan Fund	-6.76%	16.27%	28.06%	31.04%	-27.18%	27.08%	28.34%	31.26%	-5.70%	26.49%
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares	-9.39%	19.43%	32.67%	46.76%	-33.14%	27.26%	40.18%	37.23%	-3.35%	27.80%

Доходность по периодам

С начала года, FMAGX показывает доходность -6.76%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции FMAGX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 13.69% против 16.15% соответственно.

FMAGX

1 день: 0.87%

1 месяц: -4.59%

С начала года: -6.76%

6 месяцев: -9.29%

1 год: 13.31%

3 года*: 18.80%

5 лет*: 10.51%

10 лет*: 13.69%

VIGAX

1 день: 1.13%

1 месяц: -3.76%

С начала года: -9.39%

6 месяцев: -8.40%

1 год: 17.53%

3 года*: 21.58%

5 лет*: 11.67%

10 лет*: 16.15%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Magellan Fund

Название символа

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FMAGX:

FMAGX с SPY FMAGX с VOO FMAGX с FXAIX FMAGX с FFIDX FMAGX с VFIAX FMAGX с QQQ FMAGX с FDEGX

Часто сравнивают с VIGAX:

VIGAX с VUG VIGAX с INDEX VIGAX с VVIAX VIGAX с VWUAX VIGAX с SCHG VIGAX с FLCNX VIGAX с VMGMX

Сравнение комиссий FMAGX и VIGAX

FMAGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

FMAGX

Fidelity Magellan Fund

VIGAX

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FMAGX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMAGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VIGAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAGX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FMAGX	VIGAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.69	0.81	-0.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.16	1.32	-0.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.19	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.08	1.19	-0.10
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.80	4.16	-0.37
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAGX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAGX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAGX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FMAGX	VIGAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.69	0.81	-0.11
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.53	0.52	0.00
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.68	0.75	-0.07
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.56	0.44	+0.11

Корреляция

Корреляция между FMAGX и VIGAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAGX и VIGAX

Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.91%, что больше доходности VIGAX в 0.44%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FMAGX Fidelity Magellan Fund	14.91%	13.90%	6.12%	11.72%	5.02%	7.01%	0.30%	14.93%	10.83%	9.64%	2.92%	7.60%
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares	0.44%	0.40%	0.46%	0.57%	0.69%	0.47%	0.66%	0.94%	1.31%	1.14%	1.39%	1.31%

Просадки

Сравнение просадок FMAGX и VIGAX

Максимальная просадка FMAGX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и VIGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FMAGX	VIGAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-71.14%	-50.66%	-20.48%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.00%	-16.51%	+2.51%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.13%	-35.63%	+2.50%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.13%	-35.63%	+2.50%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.40%	-12.20%	+1.80%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-15.00%	-12.02%	-2.98%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.00%	4.70%	-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAGX и VIGAX

Текущая волатильность для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) составляет 6.29%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что FMAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FMAGX	VIGAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.29%	7.12%	-0.83%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.16%	12.78%	-1.62%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.65%	23.01%	-2.36%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.05%	22.36%	-2.31%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.10%	21.53%	-1.43%

Сравнение FMAGX с VIGAX

Доходность

Сравнение доходности FMAGX и VIGAX

Сравнение доходности по годам FMAGX и VIGAX

Доходность по периодам

FMAGX

VIGAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FMAGX и VIGAX

Доходность на риск

FMAGX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

FMAGX

VIGAX

Сравнение FMAGX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FMAGX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAGX и VIGAX

Просадки

Сравнение просадок FMAGX и VIGAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FMAGX и VIGAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)