PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAGX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAGX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FMAGX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAGX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		-7.56%16.27%28.06%31.04%-27.18%27.08%28.34%31.26%-14.08%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FMAGX показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FMAGX

1 день
3.29%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
-10.07%
1 год
13.29%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.32%
10 лет*
13.59%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FMAGX:
FMAGX с SPYFMAGX с FXAIXFMAGX с VOOFMAGX с FFIDXFMAGX с VFIAXFMAGX с QQQFMAGX с FDEGX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FMAGX и FZROX

FMAGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FMAGX
Fidelity Magellan Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FMAGX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAGX
Ранг доходности на риск FMAGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAGX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAGX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAGXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.98

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.50

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.51

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

7.28

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAGX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAGX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAGX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAGXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.98

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.62

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.63

-0.07

Корреляция

Корреляция между FMAGX и FZROX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAGX и FZROX

Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.04%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		15.04%13.90%6.12%11.72%5.02%7.01%0.30%14.93%10.83%9.64%2.92%7.60%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMAGX и FZROX

Максимальная просадка FMAGX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAGXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.14%

-34.96%

-36.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-12.44%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.13%

-25.12%

-8.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.17%

-6.16%

-5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-5.61%

-9.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.58%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAGX и FZROX

Fidelity Magellan Fund (FMAGX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FMAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAGXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

5.52%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

9.81%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

18.68%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

17.45%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

20.28%

-0.18%