PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAGX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAGX с FCGSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAGX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAGX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		-6.76%16.27%28.06%31.04%-27.18%27.08%28.34%31.26%-5.70%26.49%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-1.06%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, FMAGX показывает доходность -6.76%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции FMAGX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 13.69% против 22.14% соответственно.

FMAGX

1 день
0.87%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-6.76%
6 месяцев
-9.29%
1 год
13.31%
3 года*
18.80%
5 лет*
10.51%
10 лет*
13.69%

FCGSX

1 день
1.47%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
2.75%
1 год
39.30%
3 года*
29.53%
5 лет*
15.22%
10 лет*
22.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan Fund

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с FMAGX:
FMAGX с SPYFMAGX с VOOFMAGX с FXAIXFMAGX с FFIDXFMAGX с VFIAXFMAGX с QQQFMAGX с FDEGX
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий FMAGX и FCGSX

FMAGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

FMAGX
Fidelity Magellan Fund
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

FMAGX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAGX
Ранг доходности на риск FMAGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAGX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAGX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAGXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.70

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.39

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

3.19

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

14.27

-10.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAGX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAGX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAGX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAGXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.70

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.65

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.96

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.89

-0.33

Корреляция

Корреляция между FMAGX и FCGSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAGX и FCGSX

Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.91%, что больше доходности FCGSX в 10.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		14.91%13.90%6.12%11.72%5.02%7.01%0.30%14.93%10.83%9.64%2.92%7.60%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		10.59%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок FMAGX и FCGSX

Максимальная просадка FMAGX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAGXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.14%

-38.77%

-32.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-10.42%

-3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.13%

-38.77%

+5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

-38.77%

+5.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.40%

-5.07%

-5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-7.05%

-7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.93%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAGX и FCGSX

Текущая волатильность для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) составляет 6.29%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что FMAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAGXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

8.18%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

14.45%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.65%

24.17%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

23.69%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

23.19%

-3.09%