PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAGX с ATVPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAGX с ATVPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Alger 35 Fund (ATVPX).

FMAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 1963 г.. ATVPX управляется Alger. Фонд был запущен 29 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAGX и ATVPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Alger 35 Fund (ATVPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAGX и ATVPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		-6.76%16.27%28.06%31.04%-27.18%27.08%28.34%15.89%
ATVPX
Alger 35 Fund		-7.66%32.51%50.84%31.41%-36.36%10.91%68.05%14.00%

Доходность по периодам

С начала года, FMAGX показывает доходность -6.76%, что значительно выше, чем у ATVPX с доходностью -7.66%.

FMAGX

1 день
0.87%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-6.76%
6 месяцев
-9.29%
1 год
13.31%
3 года*
18.80%
5 лет*
10.51%
10 лет*
13.69%

ATVPX

1 день
0.73%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-10.40%
1 год
40.27%
3 года*
30.03%
5 лет*
10.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan Fund

Alger 35 Fund

Часто сравнивают с FMAGX:
FMAGX с SPYFMAGX с VOOFMAGX с FXAIXFMAGX с FFIDXFMAGX с VFIAXFMAGX с QQQFMAGX с FDEGX
Часто сравнивают с ATVPX:
ATVPX с AAGOXATVPX с PRWAXATVPX с ATFVATVPX с BIAFXATVPX с ELFNXATVPX с ACFOXATVPX с ALAFX

Сравнение комиссий FMAGX и ATVPX

FMAGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ATVPX в 0.55%.

FMAGX
Fidelity Magellan Fund
ATVPX
Alger 35 Fund

Доходность на риск

FMAGX vs. ATVPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAGX
Ранг доходности на риск FMAGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAGX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ATVPX
Ранг доходности на риск ATVPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATVPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATVPX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATVPX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATVPX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATVPX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAGX c ATVPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) и Alger 35 Fund (ATVPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAGXATVPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.56

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.19

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.63

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

8.90

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAGX vs. ATVPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAGX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа ATVPX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAGX и ATVPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAGXATVPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.56

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.31

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.58

-0.02

Корреляция

Корреляция между FMAGX и ATVPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAGX и ATVPX

Дивидендная доходность FMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.91%, что меньше доходности ATVPX в 23.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAGX
Fidelity Magellan Fund		14.91%13.90%6.12%11.72%5.02%7.01%0.30%14.93%10.83%9.64%2.92%7.60%
ATVPX
Alger 35 Fund		23.02%21.25%0.00%0.00%0.02%36.00%17.24%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMAGX и ATVPX

Максимальная просадка FMAGX за все время составила -71.14%, что больше максимальной просадки ATVPX в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAGX и ATVPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAGXATVPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.14%

-53.35%

-17.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-16.74%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.13%

-53.35%

+20.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.40%

-12.09%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-18.36%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

4.95%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAGX и ATVPX

Текущая волатильность для Fidelity Magellan Fund (FMAGX) составляет 6.29%, в то время как у Alger 35 Fund (ATVPX) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что FMAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATVPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAGXATVPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

9.45%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

17.73%

-6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.65%

27.35%

-6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

33.47%

-13.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

31.95%

-11.85%