Сравнение FMAG с WDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan ETF (FMAG) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV).
FMAG и WDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FMAG и WDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMAG и WDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMAG Fidelity Magellan ETF | -6.53% | 10.40% | 28.52% | 31.25% | -26.92% | 25.37% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 3.18% | 27.16% | 7.61% | 8.21% | -6.92% | 11.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FMAG показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у WDIV с доходностью 3.18%.
FMAG
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -6.53%
- 6 месяцев
- -9.35%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- —
WDIV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMAG и WDIV
FMAG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии WDIV в 0.40%.
Доходность на риск
FMAG vs. WDIV — Ранг доходности на риск
FMAG
WDIV
Сравнение FMAG c WDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMAG | WDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.98 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 2.71 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.39 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.83 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 10.72 | -8.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMAG | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.98 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.63 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.44 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FMAG и WDIV составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAG и WDIV
Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности WDIV в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAG Fidelity Magellan ETF | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.34% | 0.23% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.24% | 4.27% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% |
Просадки
Сравнение просадок FMAG и WDIV
Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и WDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMAG | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.93% | -42.34% | +9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -8.61% | -5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.93% | -22.12% | -10.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.34% | -5.84% | -4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -5.90% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 2.27% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMAG и WDIV
Fidelity Magellan ETF (FMAG) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что FMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMAG | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 4.49% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 7.39% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 12.08% | +7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 12.68% | +7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 15.43% | +4.39% |