PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FMAG с WDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FMAG и WDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan ETF (FMAG) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAG и WDIV


2026 (YTD)20252024202320222021
FMAG
Fidelity Magellan ETF
-6.53%10.40%28.52%31.25%-26.92%25.37%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
3.18%27.16%7.61%8.21%-6.92%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, FMAG показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у WDIV с доходностью 3.18%.


FMAG

1 день
0.89%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-6.53%
6 месяцев
-9.35%
1 год
8.89%
3 года*
17.03%
5 лет*
9.60%
10 лет*

WDIV

1 день
0.31%
1 месяц
-4.49%
С начала года
3.18%
6 месяцев
7.66%
1 год
23.85%
3 года*
14.74%
5 лет*
7.98%
10 лет*
7.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Magellan ETF

SPDR S&P Global Dividend ETF

Сравнение комиссий FMAG и WDIV

FMAG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии WDIV в 0.40%.


Доходность на риск

FMAG vs. WDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2828
Ранг коэф-та Мартина

WDIV
Ранг доходности на риск WDIV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDIV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAG c WDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FMAGWDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.98

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

2.71

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.39

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

2.83

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

10.72

-8.29

FMAG vs. WDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAG на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа WDIV равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAG и WDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FMAGWDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.98

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.63

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.44

+0.04

Корреляция

Корреляция между FMAG и WDIV составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAG и WDIV

Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности WDIV в 4.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAG
Fidelity Magellan ETF
0.09%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF
4.24%4.27%4.63%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%

Просадки

Сравнение просадок FMAG и WDIV

Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и WDIV.


Загрузка...

Показатели просадок


FMAGWDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-42.34%

+9.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-8.61%

-5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

-22.12%

-10.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.34%

-5.84%

-4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-5.90%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

2.27%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAG и WDIV

Fidelity Magellan ETF (FMAG) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что FMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FMAGWDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

4.49%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

7.39%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

12.08%

+7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

12.68%

+7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

15.43%

+4.39%