Сравнение FMAG с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan ETF (FMAG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
FMAG и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMAG или IVV.
Основные характеристики
| FMAG | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.59% | 5.62% |
| Дох-ть за 1 год | 34.04% | 23.68% |
| Дох-ть за 3 года | 8.23% | 7.89% |
| Коэф-т Шарпа | 2.36 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 14.06% | 11.67% |
| Макс. просадка | -32.93% | -55.25% |
| Current Drawdown | -4.71% | -4.35% |
Корреляция
Корреляция между FMAG и IVV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FMAG и IVV
С начала года, FMAG показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 5.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMAG и IVV
FMAG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMAG c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMAG и IVV
Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности IVV в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMAG Fidelity Magellan ETF | 0.24% | 0.34% | 0.23% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.38% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок FMAG и IVV
Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMAG и IVV
Fidelity Magellan ETF (FMAG) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что FMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.