PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAG с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAG с SPGM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FMAG (Fidelity Magellan ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds. FMAG is actively managed, while SPGM is passively managed. Over the past 5 years, FMAG returned 10.30%/yr vs 11.02%/yr for SPGM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FMAG charges 0.59%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.

Доходность

Сравнение доходности FMAG и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan ETF (FMAG) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMAG показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью 11.08%.

FMAG

1 день
0.06%
1 месяц
-2.24%
С начала года
4.69%
6 месяцев
3.18%
1 год
6.98%
3 года*
19.25%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—

SPGM

1 день
0.38%
1 месяц
-1.13%
С начала года
11.08%
6 месяцев
9.97%
1 год
27.26%
3 года*
20.53%
5 лет*
11.02%
10 лет*
13.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAG и SPGM

2026 (YTD)20252024202320222021
FMAG
Fidelity Magellan ETF		4.69%10.40%28.52%31.25%-26.92%26.06%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		11.08%23.62%16.75%21.34%-17.53%16.40%

Correlation

The correlation between FMAG and SPGM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.87

The correlation between FMAG and SPGM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMAG и SPGM

Секторы
FMAG
SPGM

Технологии

42.7%
30.7%

Промышленность

15.7%
12.5%

Потребительский циклический сектор

12.9%
9.0%

Финансовые услуги

12.2%
15.7%

Коммуникационные услуги

5.6%
8.2%

Здравоохранение

4.0%
7.9%

Сырьевые материалы

4.0%
3.8%

Коммунальные услуги

2.3%
2.0%

Потребительский защитный сектор

1.7%
4.5%

Недвижимость

1.3%
1.8%

Энергетика

-

4.0%

Технологии

FMAG
42.7%
SPGM
30.7%

Промышленность

FMAG
15.7%
SPGM
12.5%

Потребительский циклический сектор

FMAG
12.9%
SPGM
9.0%

Финансовые услуги

FMAG
12.2%
SPGM
15.7%

Коммуникационные услуги

FMAG
5.6%
SPGM
8.2%

Здравоохранение

FMAG
4.0%
SPGM
7.9%

Сырьевые материалы

FMAG
4.0%
SPGM
3.8%

Коммунальные услуги

FMAG
2.3%
SPGM
2.0%

Потребительский защитный сектор

FMAG
1.7%
SPGM
4.5%

Недвижимость

FMAG
1.3%
SPGM
1.8%

Энергетика

FMAG

-

SPGM
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с FFLCFMAG с SPYFMAG с FFIDXFMAG с QQQ
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Доходность на риск

FMAG vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAG c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMAGSPGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
2.00

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
2.73

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.37

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

2.88

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.74

12.59

-10.85

FMAG vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAG на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа SPGM равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAG и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMAG и SPGM

Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, примерно равная максимальной просадке SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и SPGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMAGSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-33.97%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-9.50%

-4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-16.90%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

-25.93%

-7.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-2.45%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-4.79%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

2.17%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAG и SPGM

Fidelity Magellan ETF (FMAG) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMAGSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

5.49%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

11.41%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

13.67%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

16.16%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

17.49%

+2.27%

Сравнение комиссий FMAG и SPGM

FMAG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAG и SPGM

Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SPGM в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.08%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.82%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы

FMAG and SPGM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMAG has higher volatility (6.66%) compared to SPGM (5.49%). In terms of maximum drawdown, FMAG dropped -32.93% vs SPGM's -33.97%.

On 5-year performance, SPGM leads with 11.02% vs 10.30% for FMAG. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPGM has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPGM has performed better with a 11.02% return vs 10.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for FMAG.

SPGM has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.08% for FMAG.

They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.59% for FMAG and 0.09% for SPGM.

SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAG и SPGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор