PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAG с FFOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAG с FFOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FMAG (Fidelity Magellan ETF) and FFOG (Franklin Focused Growth ETF) are both exchange-traded funds - FMAG is a Global Equities fund actively managed by Fidelity, while FFOG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past year, FMAG returned 11.45% vs 22.90% for FFOG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FMAG charges 0.59%/yr vs 0.55%/yr for FFOG.

Доходность

Сравнение доходности FMAG и FFOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Franklin Focused Growth ETF (FFOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMAG показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у FFOG с доходностью 10.45%.

FMAG

1 день
-0.05%
1 месяц
3.34%
С начала года
8.00%
6 месяцев
7.59%
1 год
11.45%
3 года*
21.02%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—

FFOG

1 день
-0.19%
1 месяц
5.17%
С начала года
10.45%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAG и FFOG

2026 (YTD)202520242023
FMAG
Fidelity Magellan ETF		8.00%10.40%28.52%10.34%
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		10.45%17.09%38.20%12.41%

Correlation

The correlation between FMAG and FFOG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

0.91

The correlation between FMAG and FFOG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FMAG и FFOG

Секторы
FMAG
FFOG

Технологии

38.9%
56.0%

Промышленность

16.1%
4.9%

Финансовые услуги

14.3%
2.1%

Потребительский циклический сектор

12.6%
13.7%

Коммуникационные услуги

6.1%
13.5%

Здравоохранение

4.4%
5.7%

Сырьевые материалы

4.3%

-

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Недвижимость

1.4%

-

Энергетика

-

0.7%

Технологии

FMAG
38.9%
FFOG
56.0%

Промышленность

FMAG
16.1%
FFOG
4.9%

Финансовые услуги

FMAG
14.3%
FFOG
2.1%

Потребительский циклический сектор

FMAG
12.6%
FFOG
13.7%

Коммуникационные услуги

FMAG
6.1%
FFOG
13.5%

Здравоохранение

FMAG
4.4%
FFOG
5.7%

Сырьевые материалы

FMAG
4.3%
FFOG

-

Коммунальные услуги

FMAG
2.3%
FFOG
1.4%

Потребительский защитный сектор

FMAG
1.9%
FFOG

-

Недвижимость

FMAG
1.4%
FFOG

-

Энергетика

FMAG

-

FFOG
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan ETF

Franklin Focused Growth ETF

Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с SPYFMAG с FFLCFMAG с FFIDXFMAG с QQQ
Часто сравнивают с FFOG:
FFOG с FDGFFOG с CHATFFOG с IVRSFFOG с ATFVFFOG с QQQFFOG с SCHGFFOG с QQQM

Доходность на риск

FMAG vs. FFOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FFOG
Ранг доходности на риск FFOG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFOG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAG c FFOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и Franklin Focused Growth ETF (FFOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAGFFOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.15

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
1.61

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

1.05

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

3.11

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAG vs. FFOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMAG на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFOG равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMAG и FFOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAGFFOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.15

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.32

-0.70

Просадки

Сравнение просадок FMAG и FFOG

Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что больше максимальной просадки FFOG в -25.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и FFOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMAGFFOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-25.38%

-7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-21.90%

+7.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.16%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-4.59%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

7.39%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FMAG и FFOG

Текущая волатильность для Fidelity Magellan ETF (FMAG) составляет 3.65%, в то время как у Franklin Focused Growth ETF (FFOG) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что FMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMAGFFOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.76%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.33%

15.42%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

20.02%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

23.77%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

23.77%

-4.09%

Сравнение комиссий FMAG и FFOG

FMAG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FFOG в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAG и FFOG

Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как FFOG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
FFOG
Franklin Focused Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.08%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FMAG and FFOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFOG has higher volatility (4.76%) compared to FMAG (3.65%). In terms of maximum drawdown, FMAG dropped -32.93% vs FFOG's -25.38%.

On 1-year performance, FFOG leads with 22.90% vs 11.45% for FMAG. On fees, FFOG is cheaper at 0.55% per year. On volatility, FMAG has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFOG has performed better with a 22.90% return vs 11.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFOG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for FMAG.

FMAG has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for FFOG.

FMAG is categorized as Global Equities, while FFOG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.59% for FMAG and 0.55% for FFOG.

FFOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAG и FFOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор