PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAG с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMAG с BDVL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FMAG (Fidelity Magellan ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds. FMAG is actively managed, while BDVL is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMAG charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности FMAG и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan ETF (FMAG) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMAG показывает доходность 4.69%, а BDVL немного выше – 4.74%.

FMAG

1 день
0.06%
1 месяц
-2.24%
С начала года
4.69%
6 месяцев
3.18%
1 год
6.98%
3 года*
19.25%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—

BDVL

1 день
0.14%
1 месяц
-0.92%
С начала года
4.74%
6 месяцев
4.12%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMAG и BDVL

2026 (YTD)2025
FMAG
Fidelity Magellan ETF		4.69%-2.87%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		4.74%2.20%

Correlation

The correlation between FMAG and BDVL is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г.

0.71

Сравнение распределения секторов FMAG и BDVL

Секторы
FMAG
BDVL

Технологии

42.7%
27.8%

Промышленность

15.7%
14.2%

Потребительский циклический сектор

12.9%
6.9%

Финансовые услуги

12.2%
14.3%

Коммуникационные услуги

5.6%
10.0%

Здравоохранение

4.0%
8.3%

Сырьевые материалы

4.0%
1.9%

Коммунальные услуги

2.3%
4.5%

Потребительский защитный сектор

1.7%
5.3%

Недвижимость

1.3%
0.9%

Энергетика

-

1.6%

Технологии

FMAG
42.7%
BDVL
27.8%

Промышленность

FMAG
15.7%
BDVL
14.2%

Потребительский циклический сектор

FMAG
12.9%
BDVL
6.9%

Финансовые услуги

FMAG
12.2%
BDVL
14.3%

Коммуникационные услуги

FMAG
5.6%
BDVL
10.0%

Здравоохранение

FMAG
4.0%
BDVL
8.3%

Сырьевые материалы

FMAG
4.0%
BDVL
1.9%

Коммунальные услуги

FMAG
2.3%
BDVL
4.5%

Потребительский защитный сектор

FMAG
1.7%
BDVL
5.3%

Недвижимость

FMAG
1.3%
BDVL
0.9%

Энергетика

FMAG

-

BDVL
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с FFLCFMAG с SPYFMAG с FFIDXFMAG с QQQ
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с UFOBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с IVESBDVL с CAPEBDVL с AVGV

Доходность на риск

FMAG vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BDVL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAG c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMAGBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.74

—

—

FMAG vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMAG и BDVL

Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMAGBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-7.71%

-25.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-1.40%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-1.18%

-7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FMAG и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMAGBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

9.67%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

9.67%

+10.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

9.67%

+10.09%

Сравнение комиссий FMAG и BDVL

FMAG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAG и BDVL

Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности BDVL в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		3.55%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.08%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%

Часто задаваемые вопросы

FMAG and BDVL have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDVL is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDVL is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for FMAG.

BDVL has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.08% for FMAG.

They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.59% for FMAG and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMAG и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор