PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMAG с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMAG с BDVL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Magellan ETF (FMAG) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL).

FMAG и BDVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FMAG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FMAG и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Magellan ETF (FMAG) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMAG и BDVL

2026 (YTD)2025
FMAG
Fidelity Magellan ETF		-6.53%-3.12%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		0.34%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, FMAG показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у BDVL с доходностью 0.34%.

FMAG

1 день
0.89%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-6.53%
6 месяцев
-9.35%
1 год
8.89%
3 года*
17.03%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

BDVL

1 день
0.97%
1 месяц
-3.97%
С начала года
0.34%
6 месяцев
2.38%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Magellan ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с FMAG:
FMAG с JEPQFMAG с VOOFMAG с FXAIXFMAG с SPYFMAG с FFLCFMAG с FFIDXFMAG с QQQ
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с PIDBDVL с VTBDVL с AVGVBDVL с CAPEBDVL с IVESBDVL с DFAWBDVL с NERD

Сравнение комиссий FMAG и BDVL

FMAG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BDVL в 0.40%.

FMAG
Fidelity Magellan ETF
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Доходность на риск

FMAG vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMAG
Ранг доходности на риск FMAG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMAG c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Magellan ETF (FMAG) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMAGBDVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMAG vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMAGBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.46

+0.02

Корреляция

Корреляция между FMAG и BDVL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMAG и BDVL

Дивидендная доходность FMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности BDVL в 2.78%

TTM20252024202320222021
FMAG
Fidelity Magellan ETF		0.09%0.09%0.15%0.34%0.23%0.03%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.78%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FMAG и BDVL

Максимальная просадка FMAG за все время составила -32.93%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMAG и BDVL.

Загрузка...

Показатели просадок

FMAGBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-7.71%

-25.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.34%

-4.53%

-5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-1.20%

-8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FMAG и BDVL

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMAGBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

9.35%

+10.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

9.35%

+10.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

9.35%

+10.47%