PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLYD с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLYD с WTIU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - FLYD is a Inverse Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while WTIU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, FLYD returned -55.38%/yr vs 5.95%/yr for WTIU. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLYD и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYD показывает доходность -13.05%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 87.83%.

FLYD

1 день
-2.08%
1 месяц
-17.48%
С начала года
-13.05%
6 месяцев
-22.60%
1 год
-49.08%
3 года*
-55.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

WTIU

1 день
-1.95%
1 месяц
-8.81%
С начала года
87.83%
6 месяцев
63.25%
1 год
112.38%
3 года*
5.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYD и WTIU

2026 (YTD)202520242023
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs		-13.05%-60.42%-54.13%-38.51%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		87.83%-17.13%-29.63%-28.42%

Correlation

The correlation between FLYD and WTIU is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г.

-0.15

The correlation between FLYD and WTIU shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLYD и WTIU

Секторы
FLYD
WTIU

Потребительский циклический сектор

51.9%

-

Промышленность

22.8%

-

Технологии

16.1%

-

Коммуникационные услуги

9.0%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FLYD
51.9%
WTIU

-

Промышленность

FLYD
22.8%
WTIU

-

Технологии

FLYD
16.1%
WTIU

-

Коммуникационные услуги

FLYD
9.0%
WTIU

-

Недвижимость

FLYD
0.1%
WTIU

-

Сырьевые материалы

FLYD

-

WTIU

-

Потребительский защитный сектор

FLYD

-

WTIU

-

Энергетика

FLYD

-

WTIU
100.0%

Финансовые услуги

FLYD

-

WTIU

-

Здравоохранение

FLYD

-

WTIU

-

Коммунальные услуги

FLYD

-

WTIU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с FLYD:
FLYD с DRNZFLYD с VYMIFLYD с MUDFLYD с EMTYFLYD с AMZDFLYD с MYYFLYD с GUSH
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с ERXWTIU с UCOWTIU с GUSHWTIU с XLE

Доходность на риск

FLYD vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYD
Ранг доходности на риск FLYD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYD: 22
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYD c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLYDWTIUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
1.68

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
2.10

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.26

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.89

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

7.08

-8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLYD vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYD на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYD и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLYDWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

1.68

-2.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

-0.10

-0.65

Просадки

Сравнение просадок FLYD и WTIU

Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и WTIU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLYDWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.11%

-75.73%

-22.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.89%

-39.11%

-15.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.41%

-75.73%

-17.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.99%

-33.42%

-64.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.14%

-39.18%

-43.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.21%

15.92%

+21.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYD и WTIU

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеют волатильность 25.78% и 27.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLYDWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.78%

27.11%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.42%

54.96%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.48%

67.43%

+7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.67%

70.58%

+13.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.67%

70.58%

+13.09%

Сравнение комиссий FLYD и WTIU

И FLYD, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYD и WTIU

Ни FLYD, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FLYD and WTIU have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTIU has higher volatility (27.11%) compared to FLYD (25.78%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.11% vs WTIU's -75.73%.

On 3-year performance, WTIU leads with 5.95% vs -55.38% for FLYD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FLYD has been the lower-risk option at 25.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WTIU has performed better with a 5.95% return vs -55.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLYD and WTIU have the same expense ratio: 0.95% per year.

FLYD and WTIU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FLYD is categorized as Inverse Equities, while WTIU is Leveraged Equities. FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while WTIU tracks Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%).

WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYD и WTIU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор