Сравнение FLYD с ULE
FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and ULE (ProShares Ultra Euro) are both exchange-traded funds - FLYD is a Inverse Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, FLYD returned -52.16%/yr vs 0.29%/yr for ULE. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FLYD и ULE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYD показывает доходность -27.47%, что значительно ниже, чем у ULE с доходностью -5.85%.
FLYD
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- -24.47%
- С начала года
- -27.47%
- 1 год
- -40.20%
- 3 года*
- -52.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- -3.55%
- С начала года
- -5.85%
- 1 год
- -4.77%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- -2.39%
Сравнение доходности по годам FLYD и ULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -27.47% | -60.42% | -54.13% | -75.14% | -46.63% |
ULE ProShares Ultra Euro | -5.85% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | 0.21% |
Correlation
The correlation between FLYD and ULE is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYD vs. ULE — Ранг доходности на риск
FLYD
ULE
Сравнение FLYD c ULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLYD | ULE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.41 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.82 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLYD и ULE
Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и ULE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYD | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.49% | -72.74% | -25.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.11% | -11.67% | -44.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.73% | -17.25% | -77.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.33% | -63.25% | -35.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.47% | -46.16% | -37.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.30% | 5.80% | +22.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYD и ULE
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 19.63% по сравнению с ProShares Ultra Euro (ULE) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYD | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.63% | 2.85% | +16.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.59% | 8.95% | +54.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.33% | 12.98% | +62.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.52% | 16.07% | +67.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.52% | 15.08% | +68.44% |
Сравнение комиссий FLYD и ULE
И FLYD, и ULE имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYD и ULE
Ни FLYD, ни ULE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FLYD and ULE have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (19.63%) compared to ULE (2.85%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.49% vs ULE's -72.74%.
On 3-year performance, ULE leads with 0.29% vs -52.16% for FLYD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ULE has performed better with a 0.29% return vs -52.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYD and ULE have the same expense ratio: 0.95% per year.
FLYD and ULE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FLYD is categorized as Inverse Equities, while ULE is Leveraged Currency. FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: REX and ProShares.
ULE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYD и ULE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор