PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLYD с ULE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FLYD и ULE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и ProShares Ultra Euro (ULE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYD показывает доходность -13.05%, что значительно ниже, чем у ULE с доходностью -2.89%.


FLYD

1 день
-2.08%
1 месяц
-17.48%
С начала года
-13.05%
6 месяцев
-22.60%
1 год
-49.08%
3 года*
-55.38%
5 лет*
10 лет*

ULE

1 день
0.28%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-1.27%
1 год
1.11%
3 года*
4.59%
5 лет*
-3.77%
10 лет*
-2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYD и ULE


2026 (YTD)2025202420232022
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs
-13.05%-60.42%-54.13%-75.14%-46.23%
ULE
ProShares Ultra Euro
-2.89%25.97%-11.73%5.08%-0.41%

Correlation

The correlation between FLYD and ULE is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

ProShares Ultra Euro

Доходность на риск

FLYD vs. ULE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLYD
Ранг доходности на риск FLYD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYD: 22
Ранг коэф-та Мартина

ULE
Ранг доходности на риск ULE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYD c ULE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FLYDULEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.03

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

0.11

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

0.23

-1.55

FLYD vs. ULE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYD на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа ULE равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYD и ULE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FLYDULEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

0.08

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

-0.21

-0.54

Просадки

Сравнение просадок FLYD и ULE

Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и ULE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FLYDULEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.11%

-72.74%

-25.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.89%

-10.40%

-44.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.41%

-17.44%

-75.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.99%

-62.09%

-35.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.14%

-46.06%

-37.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.21%

4.80%

+32.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYD и ULE

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 25.78% по сравнению с ProShares Ultra Euro (ULE) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FLYDULEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.78%

2.42%

+23.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.42%

8.95%

+50.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.48%

13.38%

+61.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.67%

16.12%

+67.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.67%

15.21%

+68.46%

Сравнение комиссий FLYD и ULE

И FLYD, и ULE имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYD и ULE

Ни FLYD, ни ULE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


FLYD and ULE have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYD has higher volatility (25.78%) compared to ULE (2.42%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.11% vs ULE's -72.74%.

On 3-year performance, ULE leads with 4.59% vs -55.38% for FLYD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ULE has performed better with a 4.59% return vs -55.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLYD and ULE have the same expense ratio: 0.95% per year.

FLYD and ULE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FLYD is categorized as Inverse Equities, while ULE is Leveraged Currency. FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: REX and ProShares.

ULE currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYD и ULE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор