Сравнение FLYD с ULE
FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and ULE (ProShares Ultra Euro) are both exchange-traded funds - FLYD is a Inverse Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, FLYD returned -55.38%/yr vs 4.59%/yr for ULE. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FLYD и ULE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYD показывает доходность -13.05%, что значительно ниже, чем у ULE с доходностью -2.89%.
FLYD
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -17.48%
- С начала года
- -13.05%
- 6 месяцев
- -22.60%
- 1 год
- -49.08%
- 3 года*
- -55.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 1.11%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- -3.77%
- 10 лет*
- -2.66%
Сравнение доходности по годам FLYD и ULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -13.05% | -60.42% | -54.13% | -75.14% | -46.23% |
ULE ProShares Ultra Euro | -2.89% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | -0.41% |
Correlation
The correlation between FLYD and ULE is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYD vs. ULE — Ранг доходности на риск
FLYD
ULE
Сравнение FLYD c ULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLYD | ULE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.03 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.11 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 0.23 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLYD | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.08 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.21 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок FLYD и ULE
Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.11%, что больше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и ULE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYD | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.11% | -72.74% | -25.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.89% | -10.40% | -44.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.41% | -17.44% | -75.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.99% | -62.09% | -35.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.14% | -46.06% | -37.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.21% | 4.80% | +32.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYD и ULE
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 25.78% по сравнению с ProShares Ultra Euro (ULE) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYD | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.78% | 2.42% | +23.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.42% | 8.95% | +50.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.48% | 13.38% | +61.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.67% | 16.12% | +67.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.67% | 15.21% | +68.46% |
Сравнение комиссий FLYD и ULE
И FLYD, и ULE имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYD и ULE
Ни FLYD, ни ULE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FLYD and ULE have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (25.78%) compared to ULE (2.42%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.11% vs ULE's -72.74%.
On 3-year performance, ULE leads with 4.59% vs -55.38% for FLYD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ULE has performed better with a 4.59% return vs -55.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYD and ULE have the same expense ratio: 0.95% per year.
FLYD and ULE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FLYD is categorized as Inverse Equities, while ULE is Leveraged Currency. FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: REX and ProShares.
ULE currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYD и ULE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор