Сравнение FLYD с ULE
FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and ULE (ProShares Ultra Euro) are both exchange-traded funds - FLYD is a Inverse Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while ULE is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, FLYD returned -56.28%/yr vs 1.84%/yr for ULE. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FLYD и ULE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYD показывает доходность -30.35%, что значительно ниже, чем у ULE с доходностью -6.99%.
FLYD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -24.33%
- С начала года
- -30.35%
- 6 месяцев
- -26.65%
- 1 год
- -55.29%
- 3 года*
- -56.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -7.53%
- 1 год
- -6.56%
- 3 года*
- 1.84%
- 5 лет*
- -3.79%
- 10 лет*
- -2.42%
Сравнение доходности по годам FLYD и ULE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -30.35% | -60.42% | -54.13% | -75.14% | -46.63% |
ULE ProShares Ultra Euro | -6.99% | 25.97% | -11.73% | 5.08% | 0.21% |
Correlation
The correlation between FLYD and ULE is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYD vs. ULE — Ранг доходности на риск
FLYD
ULE
Сравнение FLYD c ULE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLYD | ULE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.93 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | -0.56 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.07 | -1.24 | -0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLYD и ULE
Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.45%, что больше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и ULE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYD | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.45% | -72.74% | -25.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.15% | -11.67% | -43.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.61% | -17.44% | -77.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.39% | -63.69% | -34.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.26% | -46.11% | -37.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.03% | 5.31% | +24.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYD и ULE
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 26.01% по сравнению с ProShares Ultra Euro (ULE) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYD | ULE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.01% | 2.73% | +23.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.95% | 8.94% | +54.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.71% | 13.10% | +62.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.83% | 16.09% | +67.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.83% | 15.11% | +68.72% |
Сравнение комиссий FLYD и ULE
И FLYD, и ULE имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYD и ULE
Ни FLYD, ни ULE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FLYD and ULE have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (26.01%) compared to ULE (2.73%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.45% vs ULE's -72.74%.
On 3-year performance, ULE leads with 1.84% vs -56.28% for FLYD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, ULE has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ULE has performed better with a 1.84% return vs -56.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYD and ULE have the same expense ratio: 0.95% per year.
FLYD and ULE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FLYD is categorized as Inverse Equities, while ULE is Leveraged Currency. FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while ULE tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: REX and ProShares.
ULE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYD и ULE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор