Сравнение FLYD с ULE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и ProShares Ultra Euro (ULE).

FLYD и ULE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLYD - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. ULE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLYD и ULE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и ProShares Ultra Euro (ULE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLYD и ULE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs	26.36%	-60.42%	-54.13%	-75.14%	-46.23%
ULE ProShares Ultra Euro	-3.08%	25.97%	-11.73%	5.08%	-0.41%

Доходность по периодам

С начала года, FLYD показывает доходность 26.36%, что значительно выше, чем у ULE с доходностью -3.08%.

FLYD

1 день: -3.97%

1 месяц: 7.80%

С начала года: 26.36%

6 месяцев: 5.01%

1 год: -62.53%

3 года*: -52.14%

5 лет*: —

10 лет*: —

ULE

1 день: 0.28%

1 месяц: -1.81%

С начала года: -3.08%

6 месяцев: -3.37%

1 год: 13.18%

3 года*: 3.54%

5 лет*: -2.63%

10 лет*: -2.76%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

Название символа

ProShares Ultra Euro

Часто сравнивают с FLYD:

FLYD с VYMI FLYD с AMZD FLYD с EMTY FLYD с MUD FLYD с MYY FLYD с DRNZ FLYD с GUSH

Часто сравнивают с ULE:

ULE с EUO ULE с UGL ULE с AGQ ULE с QQQ ULE с VOO ULE с EURUSD=X ULE с YCL

Сравнение комиссий FLYD и ULE

И FLYD, и ULE имеют комиссию равную 0.95%.

FLYD

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

ULE

ProShares Ultra Euro

Доходность на риск

FLYD vs. ULE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLYD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ULE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYD c ULE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и ProShares Ultra Euro (ULE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FLYD	ULE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.67	0.78	-1.45
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.73	1.29	-2.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.90	1.15	-0.25
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.76	1.16	-1.92
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.86	2.81	-3.66
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLYD vs. ULE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYD на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа ULE равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYD и ULE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FLYD	ULE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.67	0.78	-1.45
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	-0.16	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	-0.18	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.72	-0.21	-0.51

Корреляция

Корреляция между FLYD и ULE составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYD и ULE

Ни FLYD, ни ULE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLYD и ULE

Максимальная просадка FLYD за все время составила -97.96%, что больше максимальной просадки ULE в -72.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и ULE.

Загрузка...

Показатели просадок

	FLYD	ULE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-97.96%	-72.74%	-25.22%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-82.41%	-10.40%	-72.01%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-41.35%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-51.30%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-97.09%	-62.16%	-34.93%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-82.46%	-45.91%	-36.55%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	72.53%	4.31%	+68.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYD и ULE

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 28.29% по сравнению с ProShares Ultra Euro (ULE) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FLYD	ULE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	28.29%	4.72%	+23.57%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	54.96%	9.12%	+45.84%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	92.87%	17.11%	+75.76%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	83.48%	16.20%	+67.28%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	83.48%	15.31%	+68.17%

Сравнение FLYD с ULE

Доходность

Сравнение доходности FLYD и ULE

Сравнение доходности по годам FLYD и ULE

Доходность по периодам

FLYD

ULE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FLYD и ULE

Доходность на риск

FLYD vs. ULE — Ранг доходности на риск

FLYD

ULE

Сравнение FLYD c ULE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FLYD vs. ULE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYD и ULE

Просадки

Сравнение просадок FLYD и ULE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FLYD и ULE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)