Сравнение FLYD с TSLZ
FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. FLYD is passively managed, while TSLZ is actively managed. Over the past year, FLYD returned -55.29% vs -55.71% for TSLZ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FLYD charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности FLYD и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYD показывает доходность -30.35%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 14.79%.
FLYD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -24.33%
- С начала года
- -30.35%
- 6 месяцев
- -26.65%
- 1 год
- -55.29%
- 3 года*
- -56.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 26.46%
- С начала года
- 14.79%
- 6 месяцев
- 33.14%
- 1 год
- -55.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYD и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -30.35% | -60.42% | -54.13% | -48.80% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 14.79% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
Correlation
The correlation between FLYD and TSLZ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYD vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
FLYD
TSLZ
Сравнение FLYD c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLYD | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.92 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | -0.77 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.07 | -0.97 | -1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLYD и TSLZ
Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.45%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.45% | -99.11% | +0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.15% | -72.88% | +17.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.39% | -98.79% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.26% | -75.77% | -7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.03% | 57.50% | -27.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYD и TSLZ
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеют волатильность 26.01% и 26.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.01% | 26.94% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.95% | 56.72% | +6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.71% | 86.51% | -10.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.83% | 116.72% | -32.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.83% | 116.72% | -32.89% |
Сравнение комиссий FLYD и TSLZ
FLYD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYD и TSLZ
FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.60% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
FLYD and TSLZ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (26.94%) compared to FLYD (26.01%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.45% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, FLYD leads with -55.29% vs -55.71% for TSLZ. On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FLYD has been the lower-risk option at 26.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLYD has performed better with a -55.29% return vs -55.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for FLYD.
They also come from different issuers: REX and T-Rex. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 1.05% for TSLZ.
TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYD и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор