Сравнение FLYD с TSLZ
FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. FLYD is passively managed, while TSLZ is actively managed. Over the past year, FLYD returned -49.08% vs -65.66% for TSLZ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FLYD charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности FLYD и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYD показывает доходность -13.05%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью -3.24%.
FLYD
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -17.48%
- С начала года
- -13.05%
- 6 месяцев
- -22.60%
- 1 год
- -49.08%
- 3 года*
- -55.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -16.87%
- С начала года
- -3.24%
- 6 месяцев
- -3.97%
- 1 год
- -65.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYD и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -13.05% | -60.42% | -54.13% | -50.52% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -3.24% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
Correlation
The correlation between FLYD and TSLZ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYD vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
FLYD
TSLZ
Сравнение FLYD c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLYD | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.89 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.86 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.08 | -0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLYD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.72 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.67 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок FLYD и TSLZ
Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.11%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.11% | -99.11% | +1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.89% | -76.62% | +21.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.99% | -98.98% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.14% | -75.39% | -7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.21% | 60.77% | -23.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYD и TSLZ
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 25.78% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) с волатильностью 24.24%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYD | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.78% | 24.24% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.42% | 55.00% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.48% | 91.68% | -17.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.67% | 116.96% | -33.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.67% | 116.96% | -33.29% |
Сравнение комиссий FLYD и TSLZ
FLYD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYD и TSLZ
FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.71% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
FLYD and TSLZ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (25.78%) compared to TSLZ (24.24%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.11% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, FLYD leads with -49.08% vs -65.66% for TSLZ. On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSLZ has been the lower-risk option at 24.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLYD has performed better with a -49.08% return vs -65.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSLZ.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.00% for FLYD.
They also come from different issuers: REX and T-Rex. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 1.05% for TSLZ.
FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYD и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор