PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FLYD с TSII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FLYD и TSII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLYD показывает доходность -30.35%, что значительно ниже, чем у TSII с доходностью -17.15%.


FLYD

1 день
3.79%
1 месяц
-24.33%
С начала года
-30.35%
6 месяцев
-26.65%
1 год
-55.29%
3 года*
-56.28%
5 лет*
10 лет*

TSII

1 день
0.25%
1 месяц
-13.25%
С начала года
-17.15%
6 месяцев
-23.98%
1 год
18.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLYD и TSII


Correlation

The correlation between FLYD and TSII is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

-0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs

REX TSLA Growth & Income ETF

Доходность на риск

FLYD vs. TSII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FLYD
Ранг доходности на риск FLYD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYD: 00
Ранг коэф-та Мартина

TSII
Ранг доходности на риск TSII: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSII: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSII: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSII: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSII: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSII: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYD c TSII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FLYDTSIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.10

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

0.64

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.07

1.43

-3.50

FLYD vs. TSII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYD на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа TSII равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYD и TSII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLYD и TSII

Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.45%, что больше максимальной просадки TSII в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и TSII.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FLYDTSIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.45%

-29.03%

-69.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.15%

-29.03%

-26.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-94.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.39%

-24.29%

-74.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.26%

-10.02%

-73.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.03%

12.95%

+17.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYD и TSII

MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 26.01% по сравнению с REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) с волатильностью 15.84%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FLYDTSIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.01%

15.84%

+10.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.95%

29.95%

+33.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.71%

43.84%

+31.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.83%

46.89%

+36.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.83%

46.89%

+36.94%

Сравнение комиссий FLYD и TSII

FLYD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSII в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYD и TSII

FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 82.17%.


ПозицияTTM2025
FLYD
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs
0.00%0.00%
TSII
REX TSLA Growth & Income ETF
82.17%32.17%

Часто задаваемые вопросы


FLYD and TSII have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLYD has higher volatility (26.01%) compared to TSII (15.84%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.45% vs TSII's -29.03%.

On 1-year performance, TSII leads with 18.52% vs -55.29% for FLYD. On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSII has been the lower-risk option at 15.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSII has performed better with a 18.52% return vs -55.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for TSII.

TSII has the higher dividend yield at 82.17%, compared with 0.00% for FLYD.

FLYD is categorized as Inverse Equities, while TSII is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 0.99% for TSII.

TSII currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLYD и TSII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор