Сравнение FLYD с TSII
FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) and TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - FLYD is a Inverse Equities fund tracking the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index, while TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. FLYD is passively managed, while TSII is actively managed. Over the past year, FLYD returned -40.20% vs 20.55% for TSII. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. FLYD charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for TSII.
Доходность
Сравнение доходности FLYD и TSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLYD показывает доходность -27.47%, что значительно ниже, чем у TSII с доходностью -15.72%.
FLYD
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- -24.47%
- С начала года
- -27.47%
- 1 год
- -40.20%
- 3 года*
- -52.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSII
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -5.58%
- 6 месяцев
- -14.34%
- С начала года
- -15.72%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLYD и TSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -27.47% | -41.59% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -15.72% | 39.41% |
Correlation
The correlation between FLYD and TSII is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLYD vs. TSII — Ранг доходности на риск
FLYD
TSII
Сравнение FLYD c TSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLYD | TSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.11 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.71 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 1.49 | -2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLYD и TSII
Максимальная просадка FLYD за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки TSII в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYD и TSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLYD | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.49% | -29.03% | -69.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.11% | -29.03% | -27.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.33% | -22.98% | -75.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.47% | -10.56% | -72.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.30% | 13.80% | +14.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLYD и TSII
MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) имеет более высокую волатильность в 19.63% по сравнению с REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) с волатильностью 17.10%. Это указывает на то, что FLYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLYD | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.63% | 17.10% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.59% | 32.39% | +31.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.33% | 44.36% | +30.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.52% | 47.83% | +35.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.52% | 47.83% | +35.69% |
Сравнение комиссий FLYD и TSII
FLYD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLYD и TSII
FLYD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSII за последние двенадцать месяцев составляет около 82.58%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 82.58% | 32.17% |
Часто задаваемые вопросы
FLYD and TSII have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (19.63%) compared to TSII (17.10%). In terms of maximum drawdown, FLYD dropped -98.49% vs TSII's -29.03%.
On 1-year performance, TSII leads with 20.55% vs -40.20% for FLYD. On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSII has been the lower-risk option at 17.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSII has performed better with a 20.55% return vs -40.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for TSII.
TSII has the higher dividend yield at 82.58%, compared with 0.00% for FLYD.
FLYD is categorized as Inverse Equities, while TSII is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for FLYD and 0.99% for TSII.
TSII currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLYD и TSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор